統合的リスク管理と管理手法の高度化
FY2016に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。34社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに19社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当行では、金利リスク、為替リスク、株式等の価格変動リスクなどを、統一的なリスク尺度としてVaR（バリュー・アット・リスク）を利用することにより管理しております。」
VaR、ストレス・テスト、限度枠及びリスク管理委員会による統合的リスク管理を継続している。 - 2026-05-11前進経営計画
「リスク統括室を分離、コンプライアンス統括部等と統合しリスク統括部を新設」
統合的リスク管理の組織基盤を再編し、リスク管理とガバナンス機能の強化を具体化した。 - FY2024引き上げ有価証券報告書
「気候変動対応が急速に進むことに伴う移行リスクや気候変動対応の遅れ等による自然災害等の物理リスクなど、当行の事業戦略の実行を妨げる可能性、あるいは顕在化しつつあるリスクを、統合的リスク管理における「エマージング・リスク」としてとらえております。」
統合的リスク管理の対象に、気候変動に伴う移行リスク・物理的リスクをエマージング・リスクとして組み入れている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当行では、金利リスク、為替リスク、株式等の価格変動リスクなどを、統一的なリスク尺度としてVaRを利用することにより管理しております。VaRの計測手法には分散共分散法を用いており、過去１年間のヒストリカル・データに基づき、保有期間は、債券60営業日、純投資株式60営業日、政策投資株式240営業日、投資信託60営業日、預貸金120営業日とし、信頼区間片側99.0％によりリスク量を集計しております。」
市場リスクについて、VaR、ストレス・テスト、限度枠及び保有期間・信頼区間を用いた管理手法を継続して開示している。 - FY2021引き上げ有価証券報告書
「資本効率向上に向けたリスク・リターン管理体制の高度化」
従来の各種リスクの統合管理・高度化に加え、資本効率向上を目的とするリスク・リターン管理体制の高度化を経営基盤戦略に明示している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当行ではリスク管理態勢の強化・充実を経営の最重要課題と認識し、取締役会等が積極的に関与しながら、リスク管理の基本的方針となる「リスク管理方針」と信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等の各種リスクの管理規程やリスク毎の年度管理プログラム等を定めております。」
取締役会の関与、リスク管理方針、各種管理規程、年度管理プログラムによる統合的リスク管理を継続している。 - FY2018前進有価証券報告書
「リスク管理部門は、金利リスクをはじめとした市場リスク量を計測するとともに、ストレス・テストを行って、金利・株式市場が大きく変動した場合に、自己資本に与える影響を試算しています。また、市場リスクを一定の範囲内に管理するため、ポジション枠、損失限度額、リスク・リミットのリスク限度枠を設定しております。」
市場リスク量の計測、ストレス・テスト、ポジション枠・損失限度額・リスク・リミットの設定など、管理手法の具体化を開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当行では、リスク管理態勢の強化・充実を経営の最重要課題と認識し、取締役会等が積極的に関与しながら、リスク管理の基本的方針となる「リスク管理方針」と信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等の各種リスクの管理規程やリスク毎の年度管理プログラム等を定めております。」
取締役会、リスク管理委員会、リスク管理方針、年度管理プログラム等による統合的リスク管理を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当行では、リスク管理態勢の強化・充実を経営の最重要課題と認識し、取締役会等が積極的に関与しながら、リスク管理の基本的方針となる「リスク管理方針」と信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等の各種リスクの管理規程やリスク毎の年度管理プログラム等を定めております。そして、これらに基づき、リスク管理委員会や主管部が中心となって、業務運営に係るリスク管理に取組んでおります。また、より適正なリスクコントロールを行うための管理手法の高度化にも努めております。」
取締役会、リスク管理委員会、年度管理プログラム、各種規程を用いた全社的なリスク管理を掲げている。