愛媛銀行（8541）・施策悪化
VaR・BPV・ストレステストによる市場リスクの定量管理
FY2023に初出。4回の記載のうち2回が「対処」で、最初の「対処」はFY2024。直近の記載はFY2026。
4記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
統合的リスク管理・ALMによる資産負債運営47社が書いているテーマ・逆風5社・追い風44社
愛媛銀行がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値（2021年）より5年遅い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。34社中9社が悪化側に。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに7社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている47社のうち14社を表示しています。上の文は47社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026悪化有価証券報告書
「当行グループのＶａＲは分散共分散法（観測期間１年、信頼区間99%、保有期間：預金・貸出金・政策投資株式は６か月、債券・純投資株式等は３か月）により算出しており、2026年３月31日（当連結会計年度の決算日）現在で、当行グループの市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で10,682百万円（前連結会計年度10,113百万円）であります。」
VaR等による定量管理を継続する一方、市場リスク量の推計値は前年度の101億13百万円から106億82百万円へ増加した。 - FY2025対処有価証券報告書
「当行グループの市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で10,113百万円（前連結会計年度12,305百万円）であります。」
VaR、BPV、ストレステスト等で定量管理する市場リスク量が前年度の123億5百万円から101億13百万円へ減少した。 - FY2024対処有価証券報告書
「2024年３月31日（当連結会計年度の決算日）現在で、当行グループの市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で12,305百万円（前連結会計年度29,260百万円）であります。」
VaR等で定量管理する市場リスク量が前年度の292億60百万円から123億5百万円へ減少した。 - FY2023初出有価証券報告書
「当行グループでは、市場リスク管理において、株価や市場金利をリスクファクターとしたVaR(Value at Risk）計測、BPV（Basis Point Value）による金利感応度計測に加えて、ストレステストを定期的に行うことによりリスク量の定量的な把握を行っております。」
市場リスクについて、VaR、BPV、定期的なストレステストを組み合わせてリスク量を定量把握する管理手法を明示している。