金利変動による債券・金融資産の損失リスク
FY2016に初出。8回の記載のうち3回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2023-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
みずほフィナンシャルグループがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。同じテーマの他社の中央値（2019年）より3年遅い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。16社中13社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに5社。
- FY2026-H1金融政策転換・関税影響を反映有価証券報告書
「ＡＬＭ・投資業務においては、グローバルな貿易戦争の激化や内外の金融政策の変更が想定され、不確実性の高い市場環境が継続しうる中、予兆管理と緻密な市場分析を踏まえた、柔軟かつ機動的なリスクコントロールを継続し、安定的な収益を実現します。」
金利・債券等の市場リスクについて、グローバルな貿易戦争の激化と内外金融政策の変更を想定したリスクコントロールを継続している。 - FY2025悪化有価証券報告書
「ＡＬＭ・投資業務においては、グローバルな貿易戦争の激化や内外の金融政策の変更が想定され、不確実性の高い市場環境が継続しうる中、予兆管理と緻密な市場分析を踏まえた、柔軟かつ機動的なリスクコントロールを継続し、安定的な収益を実現します。」
金利変動リスクについて、貿易戦争の激化と内外金融政策の変更を新たな不確実性要因として明示した。 - FY2025-H1日銀の追加政策変更と海外中銀の利下げ転換を実績反映有価証券報告書
「当中間連結会計期間の経済情勢を顧みますと、欧米先進国は、インフレ鈍化を受けて利下げを開始しました。こうした状況を踏まえ、FRBは2024年９月のFOMC（連邦公開市場委員会）で政策金利の引き下げを決定しました。」「こうした状況を踏まえ、日銀は、2024年７月に政策金利の引き上げを決定しました。」
金利変動リスクに関わる市場環境として、海外中銀の利下げ開始・決定と日銀の2024年7月の政策金利引き上げを記載した。 - FY2024金融政策変更を前提とした市場リスク管理へ更新有価証券報告書
「ＡＬＭ・投資業務においては、日銀金融政策の更なる変更や海外中銀の利下げ転換等の金融環境変化が想定される中、予兆管理と緻密な市場分析を踏まえた、柔軟かつ機動的なリスクコントロールを継続し、安定的な収益を実現します。」
金利変動リスクについて、日銀の追加的な金融政策変更や海外中央銀行の利下げ転換を想定した管理方針を示した。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「ＡＬＭ・投資業務においては、不確実性の高い相場環境の継続が想定される中、予兆管理と緻密な市場分析による機動的なオペレーションを通じたリスクコントロールにより、安定的な収益を実現します。」
不確実性の高い相場環境が継続する前提を示し、予兆管理・市場分析・機動的オペレーションによるリスクコントロールを継続するとしている。 - FY2023顕在化有価証券報告書
「当連結会計年度の連結粗利益は、顧客部門が海外を中心に堅調に推移した一方、市場部門での外国債券ポートフォリオの含み損の健全化による減益等もあり、前連結会計年度比259億円増加の２兆2,784億円となりました。」
金利上昇を含む市場環境の影響について、外国債券ポートフォリオの含み損の健全化による市場部門の減益として実績に現れた。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「ＡＬＭ・投資業務においては、金利上昇圧力の継続が想定される市場環境のなかで、予兆管理と緻密な市場分析による機動的なオペレーションを通じたリスクコントロールを継続いたします。」
金利上昇圧力が継続する市場環境を明示し、予兆管理・市場分析・機動的な運用によるリスクコントロールを継続するとしている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、投資等を目的として国債をはじめとする市場性のある債券等を大量に保有しているため、金利上昇に伴う価格の下落により、評価損や売却損が発生する可能性があります。」
金融政策変更、財政悪化、ソブリンリスク顕在化等を要因として列挙。