金利・価格・為替変動による市場リスク
FY2016に初出。27回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。14社中9社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに7社。
- FY2026対処有価証券報告書
「2026年３月31日において、当該リスク量の大きさは15,503百万円になります。2026年３月31日時点でVaRを用いてバックテスティングを行った結果、243回に対して超過する回数は７回であり、使用モデルは問題ないものと考えております。」
VaRによる市場リスク量は前年度の17,987百万円から15,503百万円へ低下した。一方、国内外の金融市場の不透明感や地政学リスクにより、顕在化可能性は高いと認識している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「その他有価証券評価差額金 △ 1,332 3,242 中間包括利益 891 5,308」
その他有価証券評価差額金は前年同期の13億32百万円の減少から当中間期の32億42百万円の増加へ転じ、中間包括利益も8億91百万円から53億8百万円へ改善した。 - FY2025悪化有価証券報告書
「2025年３月31日において、当該リスク量の大きさは17,987百万円になります。2025年３月31日時点でVaRを用いてバックテスティングを行った結果、244回に対して超過する回数は６回であり」
VaRによる市場リスク量は前年度の12,972百万円から17,987百万円へ増加した。米国の関税政策による世界経済の不透明感と市場ボラティリティの高まりを背景に、リスク顕在化可能性を高いと認識している。 - FY2025-H1顕在化有価証券報告書
「その他の包括利益 3,194 △ 1,374 その他有価証券評価差額金 3,218 △ 1,332」
その他有価証券評価差額金は前年同期の32億18百万円の増加から当中間期の13億32百万円の減少へ転じ、市場変動による有価証券評価の影響が実績として現れた。 - FY2024悪化有価証券報告書
「2024年３月31日において、当該リスク量の大きさは12,972百万円になります。2024年３月31日時点でVaRを用いてバックテスティングを行った結果、244回に対して超過する回数は３回であり」
市場リスク量は12,972百万円となり、マイナス金利解除や株価上昇を背景に金融市場のボラティリティが高まり、リスク顕在化可能性が高いと記載している。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「その他の包括利益 △ 5,382 3,458 その他有価証券評価差額金 △ 5,364 3,494」
その他有価証券評価差額金は前年同期の53億64百万円の減少から当第３四半期累計期間の34億94百万円の増加へ転じ、その他の包括利益も損失から34億58百万円の利益へ改善した。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「その他有価証券評価差額金 △ 2,825 3,218 中間包括利益 △ 1,183 4,088」
その他有価証券評価差額金は前年同期の28億25百万円の減少から32億18百万円の増加へ転じ、中間包括利益もマイナス11億83百万円から40億88百万円へ改善した。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「その他有価証券評価差額金 △ 1,358 4,066 四半期包括利益 △ 521 4,700」
その他有価証券評価差額金は前年同期の13億58百万円の減少から当四半期の40億66百万円の増加へ転じ、四半期包括利益もマイナスから47億円のプラスとなった。なお、有価証券の減損処理額は計上されていない。 - FY2023-Q3顕在化有価証券報告書
「その他の包括利益 1,216 △ 5,382 その他有価証券評価差額金 1,219 △ 5,364 」
その他有価証券評価差額金が前年同期の12億19百万円の増加から53億64百万円の減少へ転じ、その他の包括利益も53億82百万円の損失となった。市場変動による有価証券評価の影響が実績として現れている。 - FY2023-Q2顕在化有価証券報告書
「その他の包括利益 1,090 △ 2,837 その他有価証券評価差額金 1,092 △ 2,825」
当中間連結会計期間はその他有価証券評価差額金がマイナス28億25百万円となり、その他の包括利益もマイナス28億37百万円となった。市場変動による有価証券評価の影響が実績として現れている。 - FY2023-Q1顕在化有価証券報告書
「その他有価証券評価差額金 645 △ 1,358 退職給付に係る調整額 △ 1 △ 6 四半期包括利益 1,229 △ 521」
当四半期はその他有価証券評価差額金が13億58百万円減少し、四半期包括利益は12億29百万円の利益から5億21百万円の損失へ転じた。市場変動による有価証券評価の影響が実績として現れている。 - FY2022悪化有価証券報告書
「2022年３月31日において、当該リスク量の大きさは12,604百万円になります。2022年３月31日時点でVaRを用いてバックテスティングを行った結果、244回に対して超過する回数は５回であり」
ウクライナ情勢、インフレ、各国の利上げを背景に市場リスクの顕在化可能性が高まったと記載した。VaRによるリスク量は前年度の6,060百万円から12,604百万円へ増加し、バックテストの超過回数は244回中5回となった。 - FY2021対処有価証券報告書
「2021年３月31日において、当該リスク量の大きさは、6,060百万円になります。2021年３月31日時点でVaRを用いてバックテスティングを行った結果、245回に対して超過する回数は１回であり」
VaRによる市場リスク量は6,060百万円となり、前年度の7,065百万円から低下した。バックテストの超過回数も241回中10回から245回中1回となった。 - FY2020悪化有価証券報告書
「直近では新型コロナウイルス感染症の影響が株式や債券、為替等の各市場にも強く影響を及ぼしており、保有する有価証券の減損を余儀なくされることも想定され、当該リスクが顕在化する可能性が高まってきているものと認識しております。」
新型コロナウイルス感染症による市場変動・有価証券減損リスクの高まりを明示した。VaRによるリスク量は7,065百万円、バックテストは241回中10回の超過となった。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当行グループ（当行及び連結子会社）の事業等のリスクについて、重要な変更はありません。また、新たに発生した事業等のリスクに係る事項はありません。」
金利、価格、為替変動等の市場リスクについて、重要な変更および新たなリスクがないと記載している。 - FY2019市場リスク量の更新有価証券報告書
「2019年３月31日において、当該リスク量の大きさは4,969百万円になります。2019年３月31日時点でVaRを用いてバックテスティングを行った結果、244回に対して超過する回数は６回であり、使用モデルは問題ないものと考えております。」
VaRによる市場リスク量は4,969百万円、バックテストの超過回数は244回中6回と開示された。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当行グループ（当行及び連結子会社）の事業等のリスクについて、重要な変更はありません。また、新たに発生した事業等のリスクに係る事項はありません。」
金利、価格、為替変動等の市場リスクについて、重要な変更および新たなリスクがないと総括している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当行グループ（当行及び連結子会社）の事業等のリスクについて、重要な変更はありません。また、新たに発生した事業等のリスクに係る事項はありません。」
金利、価格、為替変動等の市場リスクについて、重要な変更および新たなリスクがないと記載している。 - FY2018市場リスク量の更新有価証券報告書
「平成30年３月31日において、当該リスク量の大きさは7,108百万円になります。平成30年３月31日時点でVaRを用いてバックテスティングを行った結果、245回に対して超過する回数は７回であり、使用モデルは問題ないものと考えております。」
VaRによる市場リスク量は7,108百万円、バックテストの超過回数は245回中7回と開示された。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当行グループの事業等のリスクについて、重要な変更はありません。また、新たに発生した事業等のリスクに係る事項はありません。」
金利、価格、為替変動等の市場リスクについて、重要な変更および新たなリスクがないと記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当行グループ（当行及び連結子会社）の事業等のリスクについて、重要な変更はありません。また、新たに発生した事業等のリスクに係る事項はありません。」
金利、価格、為替変動等の市場リスクについて、重要な変更および新たなリスクがないと記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当行グループ（当行及び連結子会社）の事業等のリスクについて、重要な変更はありません。また、新たに発生した事業等のリスクに係る事項はありません。」
金利、価格、為替変動等の市場リスクについて、重要な変更および新たなリスクがないと記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「平成29年３月31日において、当該リスク量の大きさは10,236百万円になります。平成29年３月31日時点でVaRを用いてバックテスティングを行なった結果、245回に対して超過する回数は４回であり、使用モデルは問題ないものと考えております。」
VaR、バックテスティング、BPV等を用いる市場リスク管理を継続し、リスク量と検証結果を具体的に開示している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当行グループの事業等のリスクについて、重要な変更はありません。また、新たに発生した事業等のリスクに係る事項はありません。」
金利、価格、為替変動等の市場リスクについて、重要な変更および新たなリスクがないと総括している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当行グループ（当行及び連結子会社）の事業等のリスクについて、重要な変更はありません。また、新たに発生した事業等のリスクに係る事項はありません。」
金利、価格、為替変動等の市場リスクについて、重要な変更および新たなリスクがないと総括している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当行グループ（当行及び連結子会社）の事業等のリスクについて、重要な変更はありません。また、新たに発生した事業等のリスクに係る事項はありません。」
金利、価格、為替変動等の市場リスクについて、重要な変更および新たなリスクがないと総括している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当行では、主要な市場リスク（金利リスク、価格変動リスク、為替リスク）の管理については、「リスク管理規程」に基づきリスク管理部が内外金利、株価、為替レート等をリスクファクターとしてVaRを計量するほか、円貨の運用・調達構造の分析に基づく収益シミュレーションやBPVによる金利感応度の測定を定期的に行うなど、リスク量の多面的な把握を図っております。」
VaR、収益シミュレーション、BPVによって市場リスクを計量・把握している。