有価証券ポートフォリオのリスク量削減
FY2016に初出。37回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに4社。
- FY2026有価証券残高微増・評価差額悪化有価証券報告書
「当連結会計年度の有価証券は、主として国債の増加により、前連結会計年度比482百万円増加し、161,126百万円となりました。」
有価証券残高は国債の増加により1,606億43百万円から1,611億26百万円へ微増した。一方、その他有価証券評価差額金はマイナス81億99百万円からマイナス89億17百万円へ悪化している。 - FY2026-H1中間期有価証券残高増加・評価差額改善有価証券報告書
「有価証券は、国債及び地方債の増加により、前連結会計年度末比4,907百万円増加し、165,551百万円となりました。」
有価証券残高は国債・地方債の増加により1,606億43百万円から1,655億51百万円へ増加した。一方、その他有価証券評価差額金はマイナス81億99百万円からマイナス80億02百万円へマイナス幅が縮小した。 - FY2025通期有価証券残高増加・評価差額悪化有価証券報告書
「当連結会計年度の有価証券は、国債及び地方債の増加により、前連結会計年度比5,407百万円増加し、160,643百万円となりました。」
有価証券残高は国債・地方債の増加により1,606億43百万円へ増加した。一方、その他有価証券評価差額金はマイナス66億93百万円からマイナス81億99百万円へ悪化している。 - FY2025-H1中間期の有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、社債及びその他の証券の減少等により、前連結会計年度末比1,259百万円減少し、153,976百万円となりました。」
有価証券残高は前年度末の155,236百万円から153,976百万円へ減少した。社債及びその他の証券の減少等が要因として記載されている。 - FY2024通期有価証券残高減少・社債及び国債減少有価証券報告書
「当連結会計年度の有価証券は、社債及び国債の減少により、前連結会計年度比2,356百万円減少し、155,236百万円となりました。」
有価証券残高は前年度末の1,575億92百万円から1,552億36百万円へ23億56百万円減少した。減少要因は社債及び国債とされている。 - FY2024-Q3第3四半期の有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、社債の減少により、前連結会計年度末比2,323百万円減少し、155,269百万円となりました。」
有価証券残高は前連結会計年度末の1,575億92百万円から1,552億69百万円へ減少した。社債の減少が要因として示されているが、リスク量削減を目的とする施策との関係は明示されていない。 - FY2024-Q2有価証券残高減少・償還超過有価証券報告書
「有価証券は、社債及びその他の証券の減少により、前連結会計年度末比4,704百万円減少し、152,888百万円となりました。」
有価証券残高は前連結会計年度末から47億04百万円減少した。また、投資活動では有価証券の償還による収入が取得による支出を上回ったが、本 filing ではリスク量削減を目的とする施策との関係は明示していない。 - FY2024-Q1有価証券残高微減有価証券報告書
「有価証券は、社債及びその他の証券の減少により、前連結会計年度末比465百万円減少し、157,127百万円となりました。」
有価証券残高は前連結会計年度末から4億65百万円減少した。減少要因として社債及びその他の証券の減少が記載されているが、リスク量削減を目的とする施策との関係は明示されていない。 - FY2023通期有価証券残高増加・評価差額悪化有価証券報告書
「当連結会計年度の有価証券は、社債及び地方債の増加により、前連結会計年度比23億円増加し、1,575億円となりました。」
有価証券残高は社債及び地方債の増加により1,552億円から1,575億円へ増加した。一方、その他有価証券評価差額金はマイナス29億05百万円からマイナス66億78百万円へ悪化している。 - FY2023-Q3第3四半期の有価証券残高増加有価証券報告書
「有価証券は、社債の増加により、前連結会計年度末比712百万円増加し、156,000百万円となりました。」
有価証券残高は社債の増加により前連結会計年度末比7億12百万円増加し、1,560億円となった。 - FY2023-Q2中間期有価証券残高微減・評価差額悪化有価証券報告書
「有価証券は、その他の証券の減少等により、前連結会計年度末比729百万円減少し、154,559百万円となりました。 その他有価証券評価差額金 △ 2,905 △ 6,848」
有価証券残高は前連結会計年度末から7億29百万円減少した一方、その他有価証券評価差額金はマイナス29億05百万円からマイナス68億48百万円へ悪化した。ポートフォリオ再構築施策との直接の関係は本 filing では明示されていない。 - FY2023-Q1第1四半期の有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、その他の証券の減少などにより、前連結会計年度末比1,180百万円減少し、154,107百万円となりました。」
有価証券残高は前連結会計年度末から11億80百万円減少した。主因としてその他の証券の減少などが記載されているが、前回までのポートフォリオ再構築施策との関係は明示されていない。 - FY2022通期有価証券残高増加・評価差額悪化有価証券報告書
「当連結会計年度の有価証券は、社債及び地方債の増加により、前連結会計年度比10,521百万円増加し、155,288百万円となりました。」
有価証券残高は社債及び地方債の増加により1,552億88百万円へ増加した。また、その他有価証券評価差額金は226百万円のプラスから2,905百万円のマイナスとなった。 - FY2022-Q3有価証券残高増加有価証券報告書
「有価証券は、社債及び地方債の増加により、前連結会計年度末比5,349百万円増加し、150,116百万円となりました。」
有価証券残高は前連結会計年度末の1,447億67百万円から1,501億16百万円へ増加した。社債及び地方債の増加が要因として記載されているが、前回までのポートフォリオ再構築施策との関係は明示されていない。 - FY2022-Q2有価証券残高増加有価証券報告書
「有価証券は、社債及び地方債が増加したことにより、前連結会計年度末比2,675百万円増加し、147,442百万円となりました。」
有価証券残高は前連結会計年度末の144,767百万円から147,442百万円へ増加した。増加要因として社債及び地方債の増加が記載されているが、ポートフォリオ再構築施策との関係は本 filing では明示されていない。 - FY2022-Q1有価証券残高増加有価証券報告書
「有価証券は、社債等が増加したことより、前連結会計年度末比2,373百万円増加し、147,140百万円となりました。」
有価証券残高は前連結会計年度末の144,767百万円から147,140百万円へ増加した。増加要因として社債等の増加が記載されているが、前回までのポートフォリオ再構築施策との関係は本 filing では明示されていない。 - FY2021前進有価証券報告書
「評価損を抱えていた投資信託や株式を売却し、SBIグループの資産運用ノウハウやグローバルなネットワークから得られるファンド情報の活用によって、低コストで安定した債券中心の元本毀損リスクの低い運用に変更しております。」
評価損を抱えた投資信託・株式の売却とSBIグループのノウハウ等の活用を通じ、債券中心で低コスト・安定収益を重視する運用へ変更したと記載している。有価証券残高は1,447億円となった。 - FY2021-Q3有価証券残高増加・株式減損処理発生有価証券報告書
「過去に投資し、コロナ禍による影響で顕在化した評価損を抱える受益証券や株式等を売却するとともに、SBIグループの資産運用ノウハウやグローバルなネットワークから得られるファンド情報等の活用によって、債券中心によるインカム収入重視の有価証券ポートフォリオを再構築いたしました。 当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、株式784百万円であります。」
債券中心のポートフォリオ再構築を継続する一方、有価証券残高は前連結会計年度末比223億34百万円増加して1,417億94百万円となった。また、株式784百万円の減損処理を計上している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「過去に投資し、コロナ禍による影響で顕在化した評価損を抱える受益証券や株式等を売却するとともに、SBIグループの資産運用ノウハウやグローバルなネットワークから得られるファンド情報等の活用によって、債券中心によるインカム収入重視の有価証券ポートフォリオを再構築いたしました。」
評価損を抱える受益証券・株式等の売却と、SBIグループの情報・ノウハウ活用による債券中心のポートフォリオ再構築を実施したと記載している。 - FY2021-Q1第1四半期の有価証券残高増加有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比4,255百万円増加し、123,716百万円となりました。これは主に、社債及び国債が増加したことによるものです。」
有価証券残高は前連結会計年度末の119,460百万円から123,716百万円へ増加した。前年度まで続いていた残高減少の流れに対し、当第1四半期は社債及び国債の増加が記載されている。 - FY2020通期残高減少・評価差額悪化有価証券報告書
「当連結会計年度の有価証券は、前連結会計年度比169億円減少し、1,194億円となりました。これは主に、国債の運用額が減少したことによるものです。」
有価証券残高は前年度比169億円減少して1,194億円となり、国債の運用額が減少した。一方、その他有価証券評価差額金は前年度末の△1,522百万円から△4,031百万円へ悪化しており、残高圧縮と評価差額の動きは同方向ではない。 - FY2020-Q3第3四半期の有価証券残高減少・評価差額悪化有価証券報告書
「有価証券は、その他の証券の減少等から、前連結会計年度末比7,610百万円減少し、128,812百万円となりました。」「当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、株式35百万円であります。」
有価証券残高は前年度末比76億10百万円減少した一方、当第3四半期末のその他有価証券評価差額金は△1,791百万円となり、前年度末の△1,522百万円からマイナス幅が拡大した。株式35百万円の減損処理も計上している。 - FY2020-Q2中間期の有価証券残高減少・売却償還超過有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比8,120百万円減少し、128,302百万円となりました。これは、その他の証券が減少したことによるものです。」「投資活動によるキャッシュ・フローは、10,459百万円となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入が、有価証券の取得による支出を上回ったことによるものです。」
有価証券残高は前年度末比81億20百万円減少し、売却・償還による収入が取得支出を上回った。 - FY2020-Q1第1四半期の有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比7,959百万円減少し、128,463百万円となりました。これは主に、投資信託が減少したことによるものです。」
有価証券残高は前連結会計年度末比79億59百万円減少し、主因として投資信託の減少が示されている。ただし、リスク量削減を目的とする施策との関係は明示されていない。 - FY2019通期の有価証券残高減少・売却償還超過有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度比8,274百万円減少し、136,422百万円となりました。これは主に、国債及び投資信託が減少したことによるものです。投資活動により増加したキャッシュ・フローは14,227百万円となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入が取得による支出を上回ったことによるものです。」
有価証券残高は前年度末比82億74百万円減少し、売却・償還による収入が取得支出を上回った。ただし、本 filing ではリスク量削減を目的とする施策との関係は明示していない。 - FY2019-Q3第3四半期の有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、投資信託及び国債等の減少から、前連結会計年度末比21,208百万円減少し、123,488百万円となりました。」
有価証券残高は前連結会計年度末比212億08百万円減少した。投資信託及び国債等の減少が理由として示されているが、リスク量削減を目的とする施策との関係は明示されていない。 - FY2019-Q2中間期の有価証券残高減少・売却償還超過有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比11,304百万円減少し、133,392百万円となりました。これは、国債及びその他の証券が減少したことによるものです。 投資活動によるキャッシュ・フローは、9,347百万円となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入が、有価証券の取得による支出を上回ったことによるものです。」
有価証券残高は前連結会計年度末比113億04百万円減少した。有価証券の売却・償還による収入が取得支出を上回ったが、リスク量削減を目的とする取組みとの関係は明示されていない。 - FY2019-Q1第1四半期の有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比16,378百万円減少し、128,318百万円となりました。これは主に、投資信託及び国債が減少したことによるものです。」
有価証券残高は前連結会計年度末比163億78百万円減少した。主因として投資信託及び国債の減少が示されているが、リスク量削減を目的とする取組みとの関係は明示されていない。 - FY2018前進有価証券報告書
「平成29年度の当行は、固定資産の減損、有価証券のロスカット及び減損、繰延税金資産の取り崩しや不良債権への引当金の積み増しなどにより、3,326百万円の当期純損失を計上いたしました。」
有価証券のロスカット及び減損を実施し、有価証券残高も前年度末比10,432百万円減少して144,696百万円となった。 - FY2018-Q3第3四半期の有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比32,762百万円減少し、122,367百万円となりました。これは主に、国債、社債及び投資信託が減少したことによるものです。」
有価証券残高は前年度末比327億62百万円減少した。減少の主因として国債、社債及び投資信託が挙げられているが、リスク量削減を目的とする取組みとの関係は明示されていない。 - FY2018-Q2中間期の有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比24,434百万円減少し、130,694百万円となりました。これは主に、国債及び社債が減少したことによるものです。 投資活動によるキャッシュ・フローは、23,303百万円となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入が、有価証券の取得による支出を上回ったことによるものです。」
有価証券残高は前年度末比244億34百万円減少した。国債・社債の減少および有価証券の売却・償還超過が記載されているが、リスク量削減を目的とする取組みとの関係は明示していない。 - FY2018-Q1有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比16,716百万円減少し、138,413百万円となりました。これは主に、投資信託及び社債が減少したことによるものです。」
有価証券残高は前連結会計年度末比167億16百万円減少し、主因として投資信託及び社債の減少が示されている。 - FY2017有価証券残高減少・内訳変化有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度比6,477百万円減少し、155,129百万円となりました。これは主に、外債型投資信託が増加した一方で、国内債券が満期償還等により減少したことによるものです。」
有価証券残高は前年度末比64億77百万円減少した。外債型投資信託が増加する一方、国内債券が満期償還等で減少したと説明している。 - FY2017-Q3有価証券残高減少幅の縮小有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比6,981百万円減少し、154,625百万円となりました。これは主に、社債及び地方債が減少したことによるものです。」
有価証券残高は前連結会計年度末から69億81百万円減少した。主因は社債及び地方債の減少とされている。前回の第2四半期報告書の残高126,212百万円からは増加しており、残高圧縮が一貫して進展したとは記載から断定できない。 - FY2017-Q2有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比35,394百万円減少し、126,212百万円となりました。これは主に、国債及び社債が減少したことによるものです。」
有価証券残高は前連結会計年度末から353億94百万円減少した。減少の主因として国債及び社債が挙げられているが、本 filing では前年度に示されたリスク量削減との関係は明示されていない。 - FY2017-Q1有価証券残高減少有価証券報告書
「有価証券は、前連結会計年度末比19,243百万円減少し、142,363百万円となりました。これは主に、社債及び投資信託が減少したことによるものです。」
有価証券残高が前年度末から192億43百万円減少した。残高の圧縮は確認できるが、当第1四半期報告書では、前年度に示されたリスク量削減を目的とする取組みとの関係は明示していない。 - FY2016初出有価証券報告書
「金利低下を受けて国内債券への投資を抑制したことに加え、外債型投資信託をリスク量削減を目的に売却したことによるものです。」
国内債券への投資抑制と外債型投資信託の売却により、有価証券運用のリスク量削減を図っている。