VaRによる市場リスクの定量管理
FY2017に初出。9回の記載のうち4回が「対処」で、最初の「対処」はFY2021。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。14社中9社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに7社。
- FY2026対処有価証券報告書
「2026年３月31日現在、当行の市場リスク量は、全体で69,392百万円(2025年３月31日現在は76,726百万円)です。なお、当行では、算定したVaRの値と実際の損益を比較するバックテスティングを実施しており、算定にあたり使用する計測モデルは市場リスクを適切に捕捉していることを確認しております。」
VaRによる市場リスク量は767億26百万円から693億92百万円へ減少した。保有期間120日、信頼区間99％、観測期間1年の計測とバックテスティングを継続している。 - FY2025対処有価証券報告書
「2025年３月31日現在、当行の市場リスク量は、全体で76,726百万円（2024年３月31日現在は89,281百万円）です。なお、当行では、算定したVaRの値と実際の損益を比較するバックテスティングを実施しており、算定にあたり使用する計測モデルは市場リスクを適切に捕捉していることを確認しております。」
VaRによる市場リスク量は892億81百万円から767億26百万円へ減少した。保有期間120日、信頼区間99％、観測期間1年の計測とバックテスティングを継続している。 - FY2024対処有価証券報告書
「2024年３月31日現在、当行の市場リスク量は、全体で89,281百万円（2023年３月31日現在は109,119百万円）です。なお、当行では、算定したＶａＲの値と実際の損益を比較するバックテスティングを実施しており、算定にあたり使用する計測モデルは市場リスクを適切に捕捉していることを確認しております。」
VaRによる市場リスク量は1,091億19百万円から892億81百万円へ減少した。保有期間120日、信頼区間99％、観測期間1年の計測とバックテスティングを継続している。 - FY2022市場リスク量増加有価証券報告書
「2022年３月31日現在、当行の市場リスク量は、全体で54,939百万円（2021年３月31日現在は49,900百万円）です。なお、当行では、算定したＶａＲの値と実際の損益を比較するバックテスティングを実施しており、算定にあたり使用する計測モデルは市場リスクを適切に捕捉していることを確認しております。」
VaRによる市場リスク量は499億円から549億39百万円へ増加した。保有期間120日、信頼区間99％、観測期間1年の計測とバックテスティングは継続している。 - FY2021対処有価証券報告書
「2021年３月31日現在、当行の市場リスク量は、全体で49,900百万円（2020年３月31日現在は50,895百万円）です。なお、当行では、算定したＶａＲの値と実際の損益を比較するバックテスティングを実施しており、算定にあたり使用する計測モデルは市場リスクを適切に捕捉していることを確認しております。」
VaRによる市場リスク量は508億95百万円から499億円へ減少した。120日・信頼区間99％・観測期間1年の計測とバックテスティングを継続している。 - FY2020市場リスク量増加有価証券報告書
「2020年３月31日現在、当行の市場リスク量は、全体で50,895百万円（2019年３月31日現在は24,197百万円）です。なお、当行では、算定したＶａＲの値と実際の損益を比較するバックテスティングを実施しており、算定にあたり使用する計測モデルは市場リスクを適切に捕捉していることを確認しております。」
VaRによる市場リスク量は241億97百万円から508億95百万円へ増加した。分散共分散法、保有期間120日・信頼区間99％・観測期間1年、バックテスティングによる検証は継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「2019年３月31日現在、当行の市場リスク量は、全体で24,197百万円（2018年３月31日現在は31,296百万円）です。なお、当行では、算定したＶａＲの値と実際の損益を比較するバックテスティングを実施しており、算定にあたり使用する計測モデルは市場リスクを適切に捕捉していることを確認しております。」
VaRによる市場リスク量を313億円から241億97百万円へ更新し、バックテスティングによるモデル検証を継続している。 - FY2018前進有価証券報告書
「平成30年３月31日現在、当行の市場リスク量は、全体で31,296百万円（平成29年３月31日現在は54,024百万円）です。なお、当行では、算定したＶａＲの値と実際の損益を比較するバックテスティングを実施しており、算定にあたり使用する計測モデルは市場リスクを適切に捕捉していることを確認しております。」
VaRによる市場リスク量を54,024百万円から31,296百万円へ更新し、バックテスティングによるモデル検証も記載している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当行では、これらの金融商品の市場リスク量について、ＶａＲによる定量的分析を利用しており、その算定にあたっては、分散共分散法（保有期間120日、信頼区間99％、観測期間１年）を採用しております。」
VaR、分散共分散法、保有期間120日、信頼区間99％、観測期間1年による市場リスクの定量分析を記載している。