デリバティブ取引の市場・信用リスク
FY2017に初出。11回の記載のうち4回が「対処」で、最初の「対処」はFY2019。直近の記載はFY2026。
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- FY2026対処有価証券報告書
「2026年３月31日現在、トレーディング目的以外の金融商品のＶａＲは33,228百万円（前連結会計年度末は48,136百万円）となっております。」
トレーディング目的以外の金融商品のVaRは480億円から332億円へ減少した。バックテスティングとストレステストは継続している。 - FY2026-H1通貨関連デリバティブ評価損益の増加有価証券報告書
「合 計 ― ― 1,176 5,197」
通貨関連デリバティブ取引の時価は11億76百万円、評価損益は51億97百万円となり、前年度末から更新された。 - FY2024悪化有価証券報告書
「2024年３月31日現在、トレーディング目的以外の金融商品のＶａＲは59,702百万円(前連結会計年度末は48,018百万円)となっております。」
トレーディング目的以外の金融商品のVaRは480億18百万円から597億02百万円へ増加した。バックテスティングとストレステストは継続している。 - FY2024-Q2通貨関連デリバティブ評価損益更新有価証券報告書
「通貨スワップ 7,563 7,563 1 1 為替予約 売建 121,096 42,000 △9,650 △9,650 買建 117,687 43,836 9,842 9,842 通貨オプション 売建 123,470 91,746 △6,194 △879 買建 123,470 91,746 6,114 1,788 その他 売建 184,423 184,333 △325 △301 買建 184,423 184,333 264 2,308 合計 ― ― 54 3,111」
2023年9月末の通貨関連デリバティブ取引について契約額・時価・評価損益を更新し、評価損益合計は31億11百万円となった。 - FY2023対処有価証券報告書
「2023年３月31日現在、トレーディング目的以外の金融商品のＶａＲは48,018百万円(前連結会計年度末は57,708百万円)となっております。」
トレーディング目的以外の金融商品のVaRは577億08百万円から480億18百万円へ減少した。バックテスティングとストレステストは継続している。 - FY2023-Q3為替関連デリバティブ取引の評価損益増加有価証券報告書
「店頭 通貨スワップ 7,057 2 2 為替予約 336,372 149 149 通貨オプション 234,183 △180 819 その他 452,302 △549 2,304 合 計 ― △577 3,276」
2022年12月末の通貨関連デリバティブ取引について、為替予約等の契約額と評価損益を更新した。合計の評価損益は32億76百万円となった。 - FY2022対処有価証券報告書
「2022年３月31日現在、トレーディング目的以外の金融商品のＶａＲは57,708百万円(前連結会計年度末は60,786百万円)となっております。」
トレーディング目的以外の金融商品のVaRは607億86百万円から577億08百万円へ減少した。バックテスティングとストレステストも継続している。 - FY2021悪化有価証券報告書
「2021年３月31日現在、トレーディング目的以外の金融商品のＶａＲは60,786百万円(前連結会計年度末は50,852百万円)となっております。」
トレーディング目的以外の金融商品のVaRは508億52百万円から607億86百万円へ増加した。VaRに加え、定期的なストレステストも実施している。 - FY2019対処有価証券報告書
「自己資本比率規制（国内基準）に基づくカレントエクスポージャー方式により算出した2019年３月末の信用リスク相当額は52,418百万円であります。」
デリバティブ取引の信用リスク相当額は前年度の67,633百万円から52,418百万円へ減少した。 - FY2018悪化有価証券報告書
「デリバティブ取引の主なリスクには、市場価格の変動によって損失が発生する市場リスクと取引相手の倒産等による契約不履行に伴う信用リスクがあり、自己資本比率規制（国内基準）に基づくカレントエクスポージャー方式により算出した平成30年３月末の信用リスク相当額は67,633百万円であります。」
デリバティブ取引の信用リスク相当額は、前年度末の60,005百万円から67,633百万円へ増加した。 - FY2017初出有価証券報告書
「デリバティブ取引の主なリスクには、市場価格の変動によって損失が発生する市場リスクと取引相手の倒産等による契約不履行に伴う信用リスクがあり、自己資本比率規制（国内基準）に基づくカレントエクスポージャー方式により算出した平成29年３月末の信用リスク相当額は60,005百万円であります。」
デリバティブ取引について、市場リスクと取引相手の信用リスクを示し、信用リスク相当額を数値化している。