鳥取銀行（8383）・施策対処
VaRによる信用・市場リスクの定量化と資本配賦管理
FY2017に初出。8回の記載のうち3回が「対処」で、最初の「対処」はFY2019。直近の記載はFY2025。
8記載
9年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
統合的リスク管理・ALMによる資産負債運営47社が書いているテーマ・逆風5社・追い風44社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。34社中8社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに0社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている47社のうち14社を表示しています。上の文は47社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025対処有価証券報告書
「2025年３月31日(当期の連結決算日)現在での市場リスクの合計は4,085百万円であります。」
VaRによる市場リスクの計量、資本配賦内での運用、バックテスティングを継続し、市場リスク量は前年度の8,092百万円から4,085百万円へ減少した。 - FY2023市場リスク量増加有価証券報告書
「2023年３月31日(当期の連結決算日)現在での市場リスクの合計は8,092百万円であります。」
VaRによる市場リスクの計量、資本配賦内での運用、バックテスティングを継続した。市場リスク合計は前年度の3,598百万円から8,092百万円へ増加した。 - FY2022対処有価証券報告書
「2022年３月31日(当期の連結決算日)現在での市場リスクの合計は3,598百万円であります。」
VaR等を用いた市場リスクの計量と資本配賦管理を継続し、市場リスクの合計は前年度の3,987百万円から3,598百万円へ減少した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「2021年３月31日(当期の連結決算日)現在での市場リスクの合計は3,987百万円であります。」
VaRを用いた信用・市場リスクの定量化、資本配賦内でのポートフォリオ管理、バックテスティングを継続している。 - FY2020計量化した市場リスク量の増加有価証券報告書
「2020年３月31日(当期の連結決算日)現在での「預貸ギャップ金利リスク」「市場リスク」「政策投資株式リスク」の合計は5,945百万円であります。」
VaR等によるリスク計量・資本配賦管理を継続したが、3リスク合計は前年度の5,163百万円から5,945百万円へ増加した。 - FY2019対処有価証券報告書
「2019年３月31日(当期の連結決算日)現在での「預貸ギャップ金利リスク」「市場リスク」「政策投資株式リスク」の合計は5,163百万円であります。」
VaR等によるリスク計量・資本配賦管理を継続し、3リスク合計は前回開示の7,149百万円から5,163百万円へ減少した。 - FY2018定量化リスク量減少有価証券報告書
「平成30年３月31日(当期の連結決算日)現在での「預貸ギャップ金利リスク」「市場リスク」「政策投資株式リスク」の合計は7,149百万円であります。」
VaR等による市場リスクの計量・報告を継続し、3リスク合計を7,149百万円と開示している。前回開示の9,297百万円から減少した。 - FY2017初出有価証券報告書
「また、信用リスク量をVaRで定量化し、統合リスク管理において信用リスク部分に配賦されたリスク資本配賦額の範囲内でカバーされるようにポートフォリオ管理を行い、資産の適正配分による信用リスク資本の極小化、収益の極大化を図る」
信用リスクをVaRで定量化し、リスク資本の配賦範囲内でポートフォリオを管理する仕組みを記載している。市場リスクについてもVaRを用い、当期末の3リスク合計を9,297百万円と開示している。