ドル・円オプション市場で変動率が低下し、日本の連休を控え参加者が限られる中、オプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは円先安観に伴う円コール買いを上回り、短期物は変化が小さい。
日本の連休を前にドル・円オプション市場のボラティリティが低下し、取引参加者が限定的となった。市場ではレンジ相場観測が広がり、売りオプションの動きが目立つ。
リスクリバーサルは短期を除く期間物で円プット買いが円コール買いを上回る形となり、円安方向へのリスクが限定的にヘッジされる傾向が示された。1カ月物・3カ月物・6カ月物・1年物の変動率がそれぞれ低下している。
短期物は依然として変化が小さく、長短のボラティリティ差は縮小。市場関係者は引き続き日本の連休明けの市場動向を注視している。