週明け日本の祭日を前にドル円オプション市場の変動率が低下し、レンジ相場観測の中でオプション売りが強まった。リスクリバーサルは主要期間で円コールスプレッドの下げが進んだ。
ドル円オプション市場で変動率が低下しており、週明けの日本の祝日を控えた状況でレンジ相場観測が広がっている。オプション売りが強まる動きが確認される。
リスクリバーサルは1年物を除き円コールスプレッドの下げが進み、下値ヘッジを目的とした動きが後退した。1年物は変わらず推移した。
具体的には1カ月物のVRが7.22％から7.07％へ低下し、3カ月物は7.79％から7.73％、6カ月物は8.15％から8.10％まで低下した。1年物は8.42％から8.39％へ微減。
リスクリバーサルでは1カ月物が＋2.10％から＋2.07％へ、3カ月物が＋1.89％から＋1.87％へ、6カ月物が＋1.40％から＋1.39％へ、それぞれ小幅に低下。1年物は＋0.65％で推移した。