ドル・円オプション市場は短期物でリスク警戒感から円コールが買われた一方、3カ月物以降は円コール買いの強さが目立つなど、全体として動きはまちまちとなっている。
短期物のボラティリティは上昇傾向を示し、1カ月物は7.23%から7.47%へ、3カ月物は7.78%から7.72%へ推移した。6カ月物は7.92%から7.94%へ、小幅な変動にとどまっている。1年物は8.32%の水準を維持した。
リスクリバーサルは1カ月物と3カ月物でいずれもプラス圏で推移したが、1カ月物は+1.90%、3カ月物は+1.47%、6カ月物は+0.79%、1年物は+0.11%と、それぞれの期間で数値に差が出ている。
全体として、短期で円コール買いが相対的に強まる場面があった一方で、3カ月物以降では円コール買いの動きが強まる場面も見られ、リスクリバーサルの動きは期間によりまちまちとなっている。
今回のデータはドル円オプション市場の短中長期における需給の揺れを示しており、今後の市場反応は各期間のボラとリスクリバーサルの推移を注視する必要がある。