Quantitative Market Risk Management Through VaR, BPV and Stress Testing
First written in FY2023. 2 of 4 entries say "Mitigated", first in FY2024. Latest entry: FY2026.
The Ehime Bank moved to the "Worse" side of this theme in 2026, 5 years after the typical company in this theme (2021).
The whole theme swung hardest in 2026: 9 of 35 companies on the "Worse" side.
7 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026WorsenedAnnual report
「当行グループのＶａＲは分散共分散法（観測期間１年、信頼区間99%、保有期間：預金・貸出金・政策投資株式は６か月、債券・純投資株式等は３か月）により算出しており、2026年３月31日（当連結会計年度の決算日）現在で、当行グループの市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で10,682百万円（前連結会計年度10,113百万円）であります。」
VaR等による定量管理を継続する一方、市場リスク量の推計値は前年度の101億13百万円から106億82百万円へ増加した。 - FY2025MitigatedAnnual report
「当行グループの市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で10,113百万円（前連結会計年度12,305百万円）であります。」
VaR、BPV、ストレステスト等で定量管理する市場リスク量が前年度の123億5百万円から101億13百万円へ減少した。 - FY2024MitigatedAnnual report
「2024年３月31日（当連結会計年度の決算日）現在で、当行グループの市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で12,305百万円（前連結会計年度29,260百万円）であります。」
VaR等で定量管理する市場リスク量が前年度の292億60百万円から123億5百万円へ減少した。 - FY2023First statedAnnual report
「当行グループでは、市場リスク管理において、株価や市場金利をリスクファクターとしたVaR(Value at Risk）計測、BPV（Basis Point Value）による金利感応度計測に加えて、ストレステストを定期的に行うことによりリスク量の定量的な把握を行っております。」
市場リスクについて、VaR、BPV、定期的なストレステストを組み合わせてリスク量を定量把握する管理手法を明示している。