池田泉州ホールディングス（8714）・施策市場リスク量の増加と管理手法の継続
VaR・ALMによる市場リスク管理
FY2016に初出。9回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
9記載
11年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
統合的リスク管理・ALMによる資産負債運営46社が書いているテーマ・逆風5社・追い風43社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。34社中8社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている46社のうち14社を表示しています。上の文は46社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026市場リスク量の増加と管理手法の継続有価証券報告書
「また、相関を考慮した市場リスク量全体では380億円となっています。」
VaR、リスク限度額、損失上限、ALM委員会及びギャップ分析等の管理手法を継続する一方、市場リスク量全体は前年度の318億円から380億円へ増加した。 - FY2025対処有価証券報告書
「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」
VaRの算定方法及びALMによる市場リスク管理を継続している。市場リスク量全体は前年度の334億円から318億円へ低下した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」
VaR、損失上限、リスク管理委員会及びALM委員会による市場リスク管理の手法を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」
VaR、損失上限、リスク管理委員会及びＡＬＭ委員会、ギャップ分析・金利感応度分析による市場リスク管理を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」
VaR、損失上限、ALM委員会、ギャップ分析及び金利感応度分析による市場リスク管理を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」
VaR、損失上限、ALM委員会及びギャップ分析等による市場リスク管理を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」
VaR、損失上限、ALM委員会、ギャップ分析及び金利感応度分析による市場リスク管理を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」
ＶａＲ、損失上限、ＡＬＭ委員会による資産・負債管理及びギャップ分析を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「リスク管理部署がバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を用いて市場リスク量を把握するとともに、市場リスク量を一定の範囲内にコントロールすることを目的として、継続的なモニタリングを実施し、リスク限度額の遵守状況を監視しています。」
VaRを用いた日次管理、損失上限、ALM委員会による資産・負債構造と金利リスクの管理を実施している。