ALMとVaRによる市場リスク管理
FY2016に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載は2026-05-27。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。34社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに19社。
- 2026-05-27再掲株主総会
「当行では、これらの金融資産及び金融負債について、市場リスクに関する定量的分析を行っており、市場リスクの内部管理にＶａＲを利用しております。」
ALM及びVaRによる市場リスク管理を継続している。期末の市場リスク量は2,527百万円と記載している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当行では、これらの金融資産及び金融負債について、市場リスクに関する定量的分析を行っており、市場リスクの内部管理にＶａＲを利用しております。」
ALMによる金利リスク管理、VaRによる定量分析及びバックテスティングを継続している。 - FY2023VaR算定方法を一部変更有価証券報告書
「当連結会計年度よりＶａＲの算定方法を一部変更しており、有価証券と預貸金を相関させリスク量を算定する手法へ見直しを行っており、前連結会計年度の数値については、この変更を反映させております。」
有価証券と預貸金を相関させてリスク量を算定する方法へVaR算定方法を一部変更し、前年度数値にも変更を反映している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当行では、これらの金融資産及び金融負債について、市場リスクに関する定量的分析を行っており、市場リスクの内部管理にＶａＲを利用しております。」
ALMによる金利リスク管理とVaRによる市場リスクの定量分析を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当行では、これらの金融資産及び金融負債について、市場リスクに関する定量的分析を行っており、市場リスクの内部管理にＶａＲを利用しております。」
ALM委員会による金利・価格変動リスクの協議、VaRによる定量分析及びバックテスティングを継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当行では、これらの金融資産及び金融負債について、市場リスクに関する定量的分析を行っており、市場リスクの内部管理にＶａＲを利用しております。」
ALM委員会による金利・価格変動リスクの協議、VaRによる定量分析及びバックテスティングを継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当行グループは、ＡＬＭによって金利の変動による影響を管理しております。」「当行では、これらの金融資産及び金融負債について、市場リスクに関する定量的分析を行っており、市場リスクの内部管理にＶａＲを利用しております。」
ALMによる金利リスク管理とVaRによる市場リスクの定量分析を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当行グループは、ＡＬＭによって金利の変動による影響を管理しております。」「当行では、これらの金融資産及び金融負債について、市場リスクに関する定量的分析を行っており、市場リスクの内部管理にＶａＲを利用しております。」
ALM会議による金利リスクの把握・協議と、VaRによる市場リスクの定量分析を実施している。