店頭デリバティブの為替変動リスクとカバー取引
FY2016に初出。31回の記載のうち1回が「対処」で、最初の「対処」はFY2017。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 1,755,752 － △21,575 △21,575 買建 1,652,380 － 121,292 121,292」
2026年6月末の店頭FX契約額は売建1,755,752百万円、買建1,652,380百万円となり、2025年12月末の1,368,891百万円、1,264,973百万円から増加した。契約額増加が示されたが、カバー不能等の損失発生は記載されていない。 - FY2025エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 1,368,891 買建 1,264,973」
2025年12月末の店頭FX契約額は売建1,368,891百万円、買建1,264,973百万円となり、2024年12月末から増加した。ポジション限度枠、自動制御、複数回の照合及びカバー取引による管理策は継続している。 - FY2025-H1エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 1,356,397 － 43,947 43,947 買建 1,239,425 － 64,803 64,803」
2025年6月末の店頭FX契約額は売建1,356,397百万円、買建1,239,425百万円となり、2024年12月末の1,073,746百万円、983,203百万円から増加した。契約額の増加は示されたが、カバー不能等の損失発生は記載されていない。 - FY2024-H1エクスポージャー増加有価証券報告書
「売建 1,172,189 － △22,972 △22,972 買建 1,087,275 － 109,015 109,015」
2024年6月末の店頭外国為替証拠金取引の契約額は売建1,172,189百万円、買建1,087,275百万円となり、2023年12月末から増加した。契約額の増加は示されたが、カバー不能等の損失発生は記載されていない。 - FY2024-Q1店頭FX契約額増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 1,177,542 － △9,368 △9,368 買建 1,088,207 － 95,473 95,473」
2024年3月末の店頭FX契約額は売建1,177,542百万円、買建1,088,207百万円となり、2023年12月末の売建1,084,281百万円、買建992,294百万円から増加した。契約額の増加は示されたが、カバー不能等の損失発生は記載されていない。 - FY2022店頭FX契約額減少有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 1,082,920 － 44,915 44,915 買建 982,732 － 36,886 36,886」
2022年12月末の店頭FX契約額は売建1,082,920百万円、買建982,732百万円となり、2021年12月末から減少した。一方、店内マリー、カバー取引、ポジションの自動制御及び複数回の照合による管理策は継続している。 - FY2022-Q3エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 1,214,707 － △6,427 △6,427 買建 1,134,538 － 82,988 82,988 合計 － － 76,560 76,560」
2022年9月末の店頭FX契約額は売建1,214,707百万円、買建1,134,538百万円となり、2021年12月末の売建1,185,211百万円、買建1,127,453百万円から増加した。契約額の増加は示されたが、カバー不能等の損失発生は記載されていない。 - FY2022-Q2エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 1,247,608 － △4,610 △4,610 買建 1,182,110 － 76,504 76,504 合計 － － 71,894 71,894」
2022年6月末の店頭FX契約額は売建1,247,608百万円、買建1,182,110百万円となり、2021年12月末の売建1,185,211百万円、買建1,127,453百万円から増加した。契約額の増加は示されているが、カバー不能等の損失発生は記載されていない。 - FY2022-Q1エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 1,221,532 － 10,387 10,387 買建 1,163,879 － 55,340 55,340」
2022年3月末の店頭FX契約額は売建1,221,532百万円、買建1,163,879百万円となり、2021年12月末の1,185,211百万円、1,127,453百万円から増加した。 - FY2021-Q3エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 1,343,286 － 28,569 28,569 買建 1,286,405 － 32,577 32,577」
2021年9月末の店頭FX契約額は売建1,343,286百万円、買建1,286,405百万円となり、2020年12月末の売建994,883百万円、買建942,658百万円から増加した。 - FY2021-Q2エクスポージャー減少（前期末比）有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 961,179 － 12,735 12,735 買建 938,356 － 31,277 31,277」
2021年6月末の店頭FX契約額は売建961,179百万円、買建938,356百万円となり、2020年12月末の売建994,883百万円、買建942,658百万円から減少した。 - FY2021-Q1エクスポージャー減少有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 947,873 － 11,222 11,222 買建 901,439 － 32,059 32,059」
2021年3月末の店頭FX契約額は売建947,873百万円、買建901,439百万円となり、2020年12月末の売建994,883百万円、買建942,658百万円から減少した。 - FY2020エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 994,883 － 32,977 32,977 買建 942,658 － 14,002 14,002」
2020年12月末の店頭FX契約額は売建994,883百万円、買建942,658百万円となり、2019年12月末から増加した。ポジション限度枠、自動制御、複数回の照合及びカバー取引による管理策は継続している。 - FY2020-Q3エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 941,812 － 36,611 36,611 買建 892,176 － 9,278 9,278 合計 － － 45,890 45,890」
2020年9月末の店頭FX契約額は売建941,812百万円、買建892,176百万円となり、2019年12月末の832,863百万円、795,975百万円から増加した。 - FY2020-Q2エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 860,992 － 30,705 30,705 買建 816,040 － 10,732 10,732 合計 － － 41,437 41,437」
2020年6月末の店頭FX契約額は売建860,992百万円、買建816,040百万円となり、2019年12月末の832,863百万円、795,975百万円から増加した。 - FY2020-Q1エクスポージャー減少有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 627,514 － 40,208 40,208 買建 579,875 － 4,865 4,865 合計 － － 45,074 45,074」
2020年3月末の店頭FX契約額は売建627,514百万円、買建579,875百万円となり、2019年12月末の832,863百万円、795,975百万円から減少した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「これらのポジションについては、各社とも他の顧客との売買で相殺するか、カウンターパーティーとの間でカバー取引を行うことにより、相場変動リスクを回避しております。」
顧客取引による店内マリー及びカウンターパーティーとのカバー取引により、為替・仮想通貨等のポジションリスクを管理する方針が継続している。 - FY2019-Q3エクスポージャー減少（前四半期比）有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 873,133 － 37,812 37,812 買建 827,475 － 4,157 4,157 合計 － － 41,970 41,970」
2019年9月末の店頭FX契約額は売建873,133百万円、買建827,475百万円となり、2019年6月末の売建891,414百万円、買建850,955百万円から減少した。 - FY2019-Q2エクスポージャー増加（前四半期比）有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 891,414 － 34,984 34,984 買建 850,955 － 2,273 2,273」
2019年6月末の店頭FX契約額は売建891,414百万円、買建850,955百万円となった。2019年3月末の831,828百万円、798,375百万円からは増加した一方、2018年12月末の950,574百万円、918,276百万円からは減少しており、期中で変動している。 - FY2019-Q1エクスポージャー減少有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 831,828 － 22,156 22,156 買建 798,375 － 6,092 6,092 合計 － － 28,248 28,248」
2019年3月末の店頭FX契約額は売建831,828百万円、買建798,375百万円となり、2018年12月末の売建950,574百万円、買建918,276百万円から減少した。 - FY2018エクスポージャー再増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 950,574 買建 918,276」
2018年12月末の店頭FX契約額は売建950,574百万円、買建918,276百万円となり、前期末の879,774百万円、854,215百万円から増加した。一方、ポジション限度枠、自動制御及び1営業日複数回の照合による管理策は継続している。 - FY2018-Q3エクスポージャー減少有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 814,214 － 15,838 15,838 買建 775,372 － 16,216 16,216 合計 － － 32,055 32,055」
店頭FXの契約額は売建814,214百万円、買建775,372百万円となり、前期末の売建879,774百万円、買建854,215百万円から減少した。 - FY2018-Q2エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 927,753 － 22,746 22,746 買建 891,693 － 10,961 10,961」
平成30年6月30日時点の店頭外国為替証拠金取引の契約額は売建927,753百万円、買建891,693百万円となり、前期末の879,774百万円、854,215百万円から増加した。 - FY2018-Q1エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 962,938 － 31,752 31,752 買建 920,778 － 7,338 7,338」
平成30年3月31日時点の店頭外国為替証拠金取引の契約額は売建962,938百万円、買建920,778百万円となり、前期末の売建879,774百万円、買建854,215百万円から増加した。 - FY2017-Q3エクスポージャーが増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 777,610 買建 749,923」
平成29年9月30日時点の店頭外国為替証拠金取引の契約額は売建777,610百万円、買建749,923百万円となり、前期末の621,099百万円、596,604百万円から増加した。契約額等の変動は示されたが、損失等のリスクが実際に発生したとは記載されていない。 - FY2017-Q2エクスポージャーが増加有価証券報告書
「対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。」
店頭外国為替証拠金取引の契約額は、売建650,130百万円、買建624,437百万円となり、前期末の売建621,099百万円、買建596,604百万円から増加した。契約額の変動は示されているが、損失等のリスクが実際に発生したとは記載されていない。 - FY2017エクスポージャー増加有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 879,774 － 7,644 7,644 買建 854,215 － 15,058 15,058」
店頭FXの契約額は売建879,774百万円、買建854,215百万円となり、前期末の621,099百万円、596,604百万円から増加した。 - FY2017対処有価証券報告書
「一部の連結子会社では、保有しているポジション額をシステム的に自動制御しているほか、１営業日に複数回、デリバティブ部門において、顧客との取引によって生じるポジション額、自己保有しているポジション額及びカウンターパーティーとの取引により生じるポジション額が一致していることを確認しております。」
ポジション額の自動制御及び1営業日複数回の照合確認が明示され、カバー取引・ポジション管理によるリスク低減策が具体化された。 - FY2016-Q4エクスポージャーが変動有価証券報告書
「店頭 外国為替証拠金取引 売建 543,765 － 5,767 5,767 買建 522,079 － 14,534 14,534」
平成28年12月31日時点の店頭外国為替証拠金取引の契約額は売建543,765百万円、買建522,079百万円となった。契約額等に著しい変動が認められるとされているが、損失等のリスクが実際に発生したとは記載されていない。 - FY2016-Q3エクスポージャーが変動有価証券報告書
「対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。」
店頭外国為替証拠金取引の契約額は、売建517,842百万円、買建486,171百万円となった。前期末の売建681,978百万円、買建654,025百万円から大きく変動したが、損失等のリスクが実際に発生したとは記載されていない。 - FY2016初出有価証券報告書
「これらのポジションは他の顧客との売買で相殺するか、カバー先金融機関との間でカバー取引を行うことで、相場変動リスクを回避しております。」
顧客取引で発生する自己ポジションを店内マリーやカバー取引で抑制する一方、システム障害や急変時の未ヘッジリスクを記載している。