デリバティブによる為替・金利・原油価格変動リスクのヘッジ
FY2018に初出。13回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに14社。
- FY2027-H1為替予約残高の大幅増加有価証券報告書
「為替予約取引 買建 米ドル 456,593 439 439 売建 米ドル 63,524 △29 △29」
米ドル買建の為替予約契約額は前年度末の2,300億29百万円から4,565億93百万円へ増加し、売建も635億24百万円となった。 - FY2026為替予約の評価益化と残高増加有価証券報告書
「為替予約取引 買建 米ドル 230,029 3,433 3,433 売建 米ドル 39,171 △289 △289」
米ドル買建の為替予約契約額は2,300億29百万円となり、前年度の2,271億91百万円から増加した。評価損益は前年度の評価損10億06百万円から評価益34億33百万円へ転じた。 - FY2026-H1為替予約の評価益化と残高減少有価証券報告書
「為替予約取引 買建 米ドル 216,146 2,546 2,546」
米ドル買建の為替予約契約額は前年度末の2,271億91百万円から2,161億46百万円へ減少した一方、評価損益は前年度末の評価損10億06百万円から評価益25億46百万円へ転じた。 - FY2025-H1為替予約の評価損化と残高減少有価証券報告書
「為替予約取引 買建 米ドル 173,184 △4,486 △4,486」
米ドル買建の為替予約契約額は前年度末の178,121百万円から173,184百万円へ減少し、時価・評価損益は4,043百万円の評価益から4,486百万円の評価損へ変化した。 - FY2024為替予約残高減少と通貨種類の変化有価証券報告書
「為替予約取引 買建 米ドル 178,121 4,043 4,043 中国元 1,173 544 320 320 売建 米ドル 43,454 △719 △719」
為替予約について米ドル買建・売建に加え中国元買建を開示した。前年度から米ドル買建の契約額は減少した一方、売建の契約額は増加した。 - FY2024-Q2為替予約残高の増加と売建の追加有価証券報告書
「為替予約取引 買建 米ドル 229,148 6,494 6,494 売建 米ドル 47,558 △865 △865」
為替予約取引について、買建の契約額等が229,148百万円、売建が47,558百万円となり、買建・売建の双方を開示している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「為替予約取引 買建 米ドル 240,350 7,642 7,642」
為替変動への対応として米ドル買建の為替予約取引を継続している。契約額等は2,403億50百万円で、前連結会計年度末の2,414億18百万円から小幅に減少した。 - FY2022-Q2ヘッジ取引構成が変化有価証券報告書
「為替予約取引 買建 米ドル 177,725 2,996 2,996 原油スワップ取引 固定買・変動売 － － －」
為替予約取引は契約額等1,777億25百万円を開示する一方、前連結会計年度末に記載されていた原油スワップ取引は当四半期末には残高ゼロとなっている。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末（2020年９月30日）」
為替予約取引、原油先物取引、製品先物取引などのデリバティブ取引を引き続き開示し、為替・原油価格等の変動リスクに対するヘッジ運用を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「デリバティブ取引は、取引権限及び取引限度額等を定めた社内管理規程に従い、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク、金利変動リスク及び価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。」
為替予約、金利スワップ、原油・製品先物・スワップによるヘッジ方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「為替予約取引、原油先物取引、製品先物取引、原油スワップ取引」
為替・原油価格等の変動に対し、為替予約、先物取引、原油スワップ取引を継続して利用している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「事業の運営において重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比較して著しい変動が認められるものは、以下のとおりであります。」
為替予約取引および原油スワップ取引を引き続き開示しており、為替・原油価格変動へのデリバティブ活用を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「デリバティブ取引は、取引権限及び取引限度額等を定めた社内管理規程に従い、実需原則を基本としており、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。」
為替予約・通貨オプション、金利スワップ、原油・製品先物・スワップを用い、為替、金利、商品価格の変動リスクを一定範囲でヘッジする管理方針を独立した施策として抽出した。