Market risk management using the ALM Committee, risk limits and VaR
First written in FY2017. 5 of 9 entries say "Worsened", first in FY2021. Latest entry: FY2026.
The Miyazaki Bank moved to the "Worse" side of this theme in 2021, 1 year before the typical company in this theme (2022).
The whole theme swung hardest in 2026: 8 of 35 companies on the "Worse" side.
7 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026WorsenedAnnual report
「当行では、これらの金融資産及び金融負債の市場リスクについて、ⅤaＲ（バリューアットリスク）計測による、金利の変動リスク及び株式の価格変動リスクの定量的分析を実施しております。2026年３月31日（当期の連結決算日）現在、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は68,476百万円となっております。」
ALM委員会、リスクリミット、VaRによる管理を継続する一方、市場リスク量の合計は前年度の38,016百万円から68,476百万円へ増加した。 - FY2025-H1RestatedAnnual report
「当中間連結会計期間(2024年９月30日)」
ALM委員会、リスクリミットおよびVaR等による市場リスク管理の枠組みを継続している。 - FY2024WorsenedAnnual report
「市場リスクを適切にコントロールするため、ＡＬＭ委員会において、半期毎に自己資本額を基準として、市場リスクの限度額及び市場関連リスク額の警戒水準であるアラームポイントを設定し、管理を行っております。2024年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は38,016百万円となっております。」
ALM委員会・リスクリミット・VaRによる管理を継続する一方、市場リスク量の合計は前年度の36,836百万円から38,016百万円へ増加した。 - FY2023WorsenedAnnual report
「2023年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の金利リスクは31,221百万円、価格変動リスクは26,493百万円であり、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は36,836百万円となっております。」
市場リスク量の合計は前年度末の30,181百万円から36,836百万円へ増加した。ALM委員会、リスクリミット、VaRによる管理方法は継続している。 - FY2022WorsenedAnnual report
「2022年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の金利リスクは8,767百万円、価格変動リスクは33,213百万円であり、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は30,181百万円となっております。」
市場リスク量の合計は前年度末の25,414百万円から30,181百万円へ増加した。ALM委員会、リスクリミット、VaRによる管理方法は継続している。 - FY2021WorsenedAnnual report
「2021年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の金利リスクは8,885百万円、価格変動リスクは22,146百万円であり、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は25,414百万円となっております。」
市場リスク量の合計は前年度末の21,862百万円から25,414百万円へ増加した。ALM委員会、リスクリミット、VaRによる管理方法は継続している。 - FY2020MitigatedAnnual report
「2020年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の金利リスクは15,627百万円、価格変動リスクは14,482百万円であり、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は21,862百万円となっております。」
市場リスク量の合計は前年度末の23,847百万円から21,862百万円へ減少した。ALM委員会による限度額・アラームポイント管理とVaR計測は継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「2019年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の金利リスクは7,707百万円、価格変動リスクは18,708百万円であり、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は23,847百万円となっております。」
ALM委員会によるリスクリミット・アラームポイント管理とVaR計測を継続し、当期末の金利リスク、価格変動リスク、市場リスク量を定量開示している。 - FY2017First statedAnnual report
「The ALM Committee sets and manages market-risk limits and alarm points, which represent warning levels for market-related risk, twice a year based on the amount of capital. For VaR calculations, the Bank uses the variance-covariance method with a 6-month holding period, a 99% confidence interval and an observation period of 240 business days.」
The Bank disclosed market-risk limits and alarm points set by the ALM Committee, quantitative analysis of interest-rate and equity-price risks using VaR, and funding-balance management for liquidity risk.