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安定性合成
低ボラティリティ・高利益率・低レバレッジを組み合わせた安定性指標
十分位スプレッド
D10−D1 · -2.3%
+2.8% 0−2.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.16
IC₂₄
+0.06
ボラ
0.24
ヒット
35%
カバレッジ
82.4%
最大下落
-99.7%
回転率
12%
ユニバース
3,662
月次IC
的中 16/24
2024-07+0.002024-08+0.192024-09+0.152024-10-0.012024-11+0.072024-12-0.062025-01+0.072025-02+0.112025-03+0.062025-04-0.222025-05-0.132025-06-0.042025-07-0.042025-08+0.142025-09+0.082025-10+0.222025-11+0.202025-12-0.062026-01+0.032026-02+0.252026-03-0.082026-04+0.092026-05+0.242026-06+0.06
業種エクスポージャー
空運業+0.21陸運業+0.19食料品+0.19水産・農林業+0.17パルプ・紙+0.16倉庫・運輸関連業+0.14ゴム製品+0.14鉄鋼+0.12
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Stability
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
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