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サイズ因子
時価総額の負のz値（小型株プレミアム因子）
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.9%
+1.3% 0−1.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.85
IC₂₄
-0.06
ボラ
0.13
ヒット
35%
カバレッジ
83.7%
最大下落
-91.1%
回転率
11%
ユニバース
3,736
月次IC
的中 10/24
2024-05+0.112024-06-0.112024-07-0.192024-08-0.132024-09-0.102024-10+0.002024-11-0.142024-12+0.032025-01+0.132025-02+0.072025-03-0.102025-04+0.012025-05-0.012025-06-0.132025-07+0.012025-08-0.082025-09-0.192025-10-0.262025-11-0.162025-12+0.042026-01-0.302026-02+0.202026-03+0.042026-04-0.21
業種エクスポージャー
倉庫・運輸関連業+0.14水産・農林業+0.14金属製品+0.14パルプ・紙+0.14繊維製品+0.14サービス業+0.13不動産業+0.09情報・通信業+0.08
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc