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60-Day Return Variance
Rolling 60-day variance of daily returns. Proxy for short-term risk.
十分位スプレッド
D10−D1 · 4.5%
+4.8% 0−4.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.78
IC₂₄
-0.03
ボラ
0.30
ヒット
74%
カバレッジ
94.6%
最大下落
-48.6%
回転率
24%
ユニバース
4,222
月次IC
的中 12/24
2024-05+0.062024-06-0.142024-07+0.022024-08-0.212024-09-0.162024-10+0.022024-11-0.042024-12+0.022025-01-0.072025-02-0.072025-03+0.012025-04+0.212025-05+0.112025-06+0.072025-07+0.002025-08-0.152025-09-0.102025-10-0.152025-11-0.132025-12+0.092026-01+0.082026-02-0.312026-03+0.052026-04-0.03
業種エクスポージャー
非鉄金属+0.00電気機器+0.00精密機器+0.00鉱業+0.00海運業+0.00医薬品+0.00ガラス・土石製品+0.00機械+0.00
シグナル詳細
カテゴリ
Risk
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc