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売上高成長率
前年同期比の売上高成長率
コンポジット構成
Lakonishok, Shleifer & Vishny (1994) 'Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk'に基づく売上成長指標。前年同期比の売上高変化率をクロスセクションで標準化する。同研究では過去の売上成長率が将来リターンの予測力を持つことを実証し、市場が成長率の持続性を過大評価する傾向を指摘した。日本市場においても、JPX上場企業の売上成長率は中期的なファンダメンタルモメンタムとして機能する。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.0%
+1.2% 0−1.2%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.01
IC₂₄
+0.00
ボラ
0.08
ヒット
50%
カバレッジ
83.0%
最大下落
-23.9%
回転率
23%
ユニバース
3,706
月次IC
的中 13/24
2024-05-0.022024-06+0.012024-07+0.062024-08+0.012024-09-0.002024-10+0.072024-11+0.042024-12+0.012025-01-0.052025-02-0.022025-03+0.052025-04+0.062025-05+0.012025-06+0.022025-07+0.032025-08+0.012025-09-0.032025-10-0.032025-11-0.042025-12-0.052026-01-0.052026-02-0.042026-03+0.032026-04-0.04
業種エクスポージャー
保険業+0.38不動産業+0.34銀行業+0.27医薬品+0.15情報・通信業+0.10サービス業+0.08その他金融業+0.08証券、商品先物取引業+0.05
シグナル詳細
カテゴリ
Growth
サブカテゴリ
Revenue Growth
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc