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リスク調整バリュー
割安性と低リスクを統合したリスク調整済みバリュー
十分位スプレッド
D10−D1 · -3.1%
+2.8% 0−2.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-2.04
IC₂₄
+0.02
ボラ
0.18
ヒット
24%
カバレッジ
72.9%
最大下落
-99.9%
回転率
30%
ユニバース
3,256
月次IC
的中 15/24
2024-05-0.082024-06+0.012024-07-0.082024-08-0.062024-09+0.072024-10+0.012024-11+0.032024-12-0.032025-01+0.102025-02+0.112025-03-0.062025-04-0.082025-05-0.112025-06+0.132025-07+0.082025-08+0.102025-09+0.102025-10+0.122025-11+0.092025-12-0.042026-01+0.082026-02+0.122026-03-0.112026-04+0.01
業種エクスポージャー
電気・ガス業+0.43空運業+0.27証券、商品先物取引業+0.26陸運業+0.23水産・農林業+0.23食料品+0.23銀行業+0.21パルプ・紙+0.19
シグナル詳細
カテゴリ
Risk-Adjusted
サブカテゴリ
Risk-Reward
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc