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リスク調整モメンタム
高リターンかつ低リスクを統合したリスク調整済みモメンタム
十分位スプレッド
D10−D1 · 1.9%
+2.8% 0−2.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.18
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.19
ヒット
68%
カバレッジ
93.1%
最大下落
-35.2%
回転率
9%
ユニバース
4,154
月次IC
的中 15/24
2024-05-0.022024-06+0.112024-07+0.112024-08+0.212024-09+0.122024-10+0.012024-11+0.112024-12-0.062025-01-0.052025-02+0.012025-03+0.122025-04-0.132025-05-0.062025-06-0.012025-07-0.052025-08+0.152025-09+0.172025-10+0.182025-11+0.192025-12-0.072026-01+0.142026-02+0.012026-03-0.032026-04+0.14
業種エクスポージャー
ゴム製品+0.26建設業+0.25陸運業+0.19食料品+0.15空運業+0.13倉庫・運輸関連業+0.12卸売業+0.12石油・石炭製品+0.10
シグナル詳細
カテゴリ
Risk-Adjusted
サブカテゴリ
Risk-Reward
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc