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リターン/ボラ比
12ヶ月リターンを12ヶ月ボラティリティで除したリスク調整済みリターン
十分位スプレッド
D10−D1 · 8.4%
+5.8% 0−5.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+9.10
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.11
ヒット
99%
カバレッジ
92.8%
最大下落
-1.1%
回転率
28%
ユニバース
4,144
月次IC
的中 18/24
2024-05-0.052024-06-0.082024-07+0.052024-08+0.062024-09+0.062024-10+0.082024-11+0.132024-12-0.042025-01-0.172025-02-0.042025-03+0.112025-04+0.022025-05+0.012025-06+0.012025-07+0.072025-08+0.082025-09+0.182025-10+0.082025-11+0.202025-12+0.112026-01+0.342026-02-0.342026-03+0.102026-04+0.19
業種エクスポージャー
銀行業+2.48非鉄金属+1.10電気機器+0.99倉庫・運輸関連業+0.59石油・石炭製品+0.54ガラス・土石製品+0.54鉱業+0.54精密機器+0.44
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc