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リターン/ボラ比
12ヶ月リターンを12ヶ月ボラティリティで除したリスク調整済みリターン
十分位スプレッド
D10−D1 · 8.3%
+5.8% 0−5.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+8.85
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.11
ヒット
99%
カバレッジ
92.6%
最大下落
-2.2%
回転率
28%
ユニバース
4,117
月次IC
的中 19/24
2024-07+0.052024-08+0.062024-09+0.062024-10+0.082024-11+0.132024-12-0.042025-01-0.172025-02-0.042025-03+0.112025-04+0.022025-05+0.012025-06+0.012025-07+0.072025-08+0.082025-09+0.182025-10+0.082025-11+0.202025-12+0.112026-01+0.342026-02-0.342026-03+0.102026-04+0.192026-05+0.072026-06-0.25
業種エクスポージャー
銀行業+3.08証券、商品先物取引業+0.62倉庫・運輸関連業+0.59電気機器+0.50保険業+0.40精密機器+0.38機械+0.31海運業+0.30
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc