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残差モメンタム
市場連動分を除いた残差リターンのモメンタム
コンポジット構成
Blitz, Huij & Martens (2011) 'Residual Momentum'で提唱された残差モメンタム戦略。従来のモメンタムから市場ベータ要因を除去した固有リターン部分のみでモメンタムを構築する。従来型モメンタムの最大の弱点であるクラッシュリスク（市場急落時の大幅損失）を大幅に軽減できることが示された。累積リターンからベータ×市場リターンの影響を差し引いた近似を使用する。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · 2.3%
+2.8% 0−2.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+2.71
IC₂₄
+0.04
ボラ
0.10
ヒット
82%
カバレッジ
95.9%
最大下落
-7.8%
回転率
13%
ユニバース
4,280
月次IC
的中 18/24
2024-05+0.052024-06+0.002024-07+0.082024-08+0.042024-09+0.032024-10+0.022024-11+0.132024-12-0.022025-01-0.112025-02-0.022025-03+0.072025-04+0.062025-05+0.032025-06+0.092025-07+0.042025-08+0.062025-09+0.132025-10+0.102025-11+0.162025-12-0.022026-01+0.182026-02-0.242026-03-0.042026-04+0.11
業種エクスポージャー
金属製品+0.27輸送用機器+0.24石油・石炭製品+0.22精密機器+0.17電気・ガス業+0.15卸売業+0.13陸運業+0.13倉庫・運輸関連業+0.12
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc