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クオリティモメンタム
高ROEかつ高モメンタムの銘柄を選好する合成指標
十分位スプレッド
D10−D1 · 3.7%
+3.4% 0−3.4%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+2.72
IC₂₄
+0.03
ボラ
0.16
ヒット
84%
カバレッジ
84.6%
最大下落
-20.8%
回転率
10%
ユニバース
3,758
月次IC
的中 16/24
2024-07+0.142024-08+0.152024-09+0.042024-10+0.022024-11+0.112024-12-0.092025-01-0.132025-02-0.022025-03+0.142025-04-0.002025-05+0.012025-06+0.022025-07-0.012025-08+0.102025-09+0.142025-10+0.072025-11+0.102025-12-0.112026-01+0.102026-02-0.152026-03+0.022026-04+0.112026-05+0.142026-06-0.08
業種エクスポージャー
電気機器+0.22建設業+0.21機械+0.17非鉄金属+0.15ゴム製品+0.14ガラス・土石製品+0.09化学+0.04卸売業+0.04
シグナル詳細
カテゴリ
Risk-Adjusted
サブカテゴリ
Risk-Reward
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc