← シグナルライブラリポートフォリオを作成 →
モメンタムスコア
累積リターンとEPSのz値を合成したモメンタム指標
十分位スプレッド
D10−D1 · 3.8%
+3.2% 0−3.2%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+2.77
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.17
ヒット
82%
カバレッジ
84.6%
最大下落
-15.9%
回転率
9%
ユニバース
3,758
月次IC
的中 17/24
2024-07+0.142024-08+0.142024-09+0.052024-10+0.002024-11+0.142024-12-0.062025-01-0.122025-02-0.012025-03+0.132025-04-0.022025-05+0.012025-06+0.072025-07+0.022025-08+0.132025-09+0.202025-10+0.122025-11+0.152025-12-0.082026-01+0.202026-02-0.172026-03+0.022026-04+0.102026-05+0.162026-06-0.08
業種エクスポージャー
電気機器+0.25非鉄金属+0.24建設業+0.23機械+0.18ゴム製品+0.16海運業+0.09ガラス・土石製品+0.09陸運業+0.07
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc