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モメンタムスコア
累積リターンとEPSのz値を合成したモメンタム指標
十分位スプレッド
D10−D1 · 3.8%
+3.2% 0−3.2%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+2.77
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.17
ヒット
83%
カバレッジ
84.4%
最大下落
-17.4%
回転率
9%
ユニバース
3,767
月次IC
的中 17/24
2024-05-0.042024-06+0.042024-07+0.142024-08+0.142024-09+0.052024-10+0.012024-11+0.142024-12-0.072025-01-0.122025-02-0.012025-03+0.122025-04-0.022025-05+0.012025-06+0.072025-07+0.022025-08+0.132025-09+0.212025-10+0.122025-11+0.152025-12-0.082026-01+0.202026-02-0.172026-03+0.022026-04+0.11
業種エクスポージャー
非鉄金属+0.31電気機器+0.25建設業+0.22ゴム製品+0.18ガラス・土石製品+0.17機械+0.15海運業+0.07陸運業+0.04
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc