Grinblatt & Moskowitz (2004) 'Predicting Stock Price Movements from Past Returns'に基づく複数期間モメンタムの統合指標。3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の各モメンタムを加重平均することで、単一期間に依存するモメンタム戦略の脆弱性を軽減する。Asness, Moskowitz & Pedersen (2013) 'Value and Momentum Everywhere'でも複数ホライズンの統合がリスク調整後リターンを改善することが示されている。