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12ヶ月最大ドローダウン
過去12ヶ月間の累積リターン指数の最大下落率
十分位スプレッド
D10−D1 · 2.4%
+2.0% 0−2.0%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.11
IC₂₄
+0.03
ボラ
0.26
ヒット
69%
カバレッジ
95.8%
最大下落
-35.7%
回転率
19%
ユニバース
4,256
月次IC
的中 16/24
2024-07+0.042024-08+0.152024-09+0.122024-10+0.032024-11+0.082024-12-0.062025-01-0.062025-02+0.012025-03+0.112025-04-0.142025-05-0.092025-06-0.082025-07+0.032025-08+0.092025-09+0.092025-10+0.142025-11+0.142025-12-0.012026-01+0.142026-02-0.022026-03+0.012026-04+0.142026-05+0.132026-06-0.20
業種エクスポージャー
銀行業+0.09パルプ・紙+0.07倉庫・運輸関連業+0.07食料品+0.05陸運業+0.05保険業+0.04金属製品+0.04証券、商品先物取引業+0.02
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc