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マジックフォーミュラ
営業利回り＋営業効率の合成（Greenblatt戦略）
コンポジット構成
Greenblatt (2005) 'The Little Book That Beats the Market'のマジックフォーミュラ。営業利回り（EBIT/EV）と資本効率（EBIT/TA）の2軸で銘柄をランク付けする。バックテストでは1988-2004年の米国市場で年率30.8%のリターンを示した。割安性（バリュー）と効率性（クオリティ）を同時にスクリーニングすることで、典型的なバリュートラップ（安いが質の低い銘柄）を回避する設計となっている。
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.9%
+1.4% 0−1.4%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.65
IC₂₄
—
ボラ
0.16
ヒット
51%
カバレッジ
6.2%
最大下落
-87.2%
回転率
100%
ユニバース
276
月次インフォメーション係数
データなし
業種エクスポージャー
電気・ガス業+0.57パルプ・紙+0.47化学+0.33小売業+0.24サービス業+0.24ガラス・土石製品+0.18不動産業+0.14卸売業+0.09
シグナル詳細
カテゴリ
Valuation Extended
サブカテゴリ
Advanced Ratios
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc