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日本アルファ
日本市場に最適化されたROE・バリュー・低リスク・配当・利益率の多因子合成
十分位スプレッド
D10−D1 · -2.0%
+1.7%
0
−1.7%
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
主要指標
シャープ
-2.63
IC₂₄
+0.01
ボラ
0.09
ヒット
25%
カバレッジ
74.2%
最大下落
-98.8%
回転率
29%
ユニバース
3,297
月次IC
的中 13/24
2024-07
-0.08
2024-08
-0.11
2024-09
+0.01
2024-10
+0.04
2024-11
-0.03
2024-12
-0.03
2025-01
+0.06
2025-02
+0.05
2025-03
-0.07
2025-04
+0.04
2025-05
-0.04
2025-06
+0.14
2025-07
+0.11
2025-08
+0.08
2025-09
+0.07
2025-10
-0.02
2025-11
-0.06
2025-12
-0.07
2026-01
+0.01
2026-02
+0.01
2026-03
-0.03
2026-04
-0.01
2026-05
+0.08
2026-06
+0.15
業種エクスポージャー
電気・ガス業
+0.26
輸送用機器
+0.14
海運業
+0.13
非鉄金属
+0.12
倉庫・運輸関連業
+0.11
証券、商品先物取引業
+0.10
その他金融業
+0.10
空運業
+0.09
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc