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日本アルファ
日本市場に最適化されたROE・バリュー・低リスク・配当・利益率の多因子合成
十分位スプレッド
D10−D1 · -2.0%
+1.7% 0−1.7%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-2.65
IC₂₄
+0.00
ボラ
0.09
ヒット
24%
カバレッジ
73.4%
最大下落
-98.8%
回転率
29%
ユニバース
3,276
月次IC
的中 11/24
2024-05-0.042024-06-0.062024-07-0.082024-08-0.112024-09+0.012024-10+0.042024-11-0.022024-12-0.032025-01+0.062025-02+0.052025-03-0.072025-04+0.042025-05-0.042025-06+0.162025-07+0.112025-08+0.082025-09+0.072025-10-0.022025-11-0.062025-12-0.062026-01+0.032026-02+0.012026-03-0.032026-04-0.01
業種エクスポージャー
電気・ガス業+0.20非鉄金属+0.11銀行業+0.09証券、商品先物取引業+0.08その他金融業+0.08不動産業+0.06空運業+0.06海運業+0.05
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc