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中期モメンタム
6-12ヶ月前の中期モメンタム
コンポジット構成
Novy-Marx (2012) 'Is Momentum Really Momentum?'で示された中間期間モメンタム。7-12ヶ月前のリターンが直近6ヶ月リターンよりも強い予測力を持つことを発見した。この知見はモメンタム効果の源泉が「最近の勝者を買う」ことではなく「中期的トレンドの継続」にあることを示唆する。直近リターンに含まれる短期リバーサルやマイクロストラクチャーノイズを排除できる利点がある。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · 0.0%
+1.1% 0−1.1%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+0.00
IC₂₄
+0.02
ボラ
0.11
ヒット
53%
カバレッジ
95.4%
最大下落
-42.4%
回転率
35%
ユニバース
4,260
月次IC
的中 15/24
2024-05-0.032024-06-0.002024-07+0.032024-08-0.032024-09+0.072024-10+0.052024-11+0.162024-12-0.012025-01-0.092025-02+0.042025-03+0.092025-04-0.032025-05-0.002025-06-0.022025-07+0.002025-08+0.062025-09+0.032025-10+0.042025-11+0.062025-12+0.012026-01+0.032026-02-0.212026-03+0.092026-04+0.11
業種エクスポージャー
非鉄金属+1.23銀行業+0.68輸送用機器+0.61鉱業+0.47建設業+0.46電気機器+0.40水産・農林業+0.27電気・ガス業+0.27
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc