← シグナルライブラリポートフォリオを作成 →
固有ボラティリティ
TOPIX回帰の残差標準偏差（固有リスク）
十分位スプレッド
D10−D1 · 3.9%
+4.1% 0−4.1%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.79
IC₂₄
-0.03
ボラ
0.26
ヒット
74%
カバレッジ
95.9%
最大下落
-27.9%
回転率
11%
ユニバース
4,280
月次IC
的中 11/24
2024-05+0.102024-06-0.102024-07+0.012024-08-0.132024-09-0.152024-10+0.012024-11-0.042024-12+0.052025-01-0.062025-02-0.062025-03+0.002025-04+0.152025-05+0.082025-06+0.072025-07+0.042025-08-0.122025-09-0.092025-10-0.122025-11-0.112025-12+0.082026-01+0.032026-02-0.282026-03-0.022026-04-0.11
業種エクスポージャー
非鉄金属+0.28鉱業+0.21医薬品+0.18精密機器+0.13電気機器+0.10情報・通信業+0.06ガラス・土石製品+0.06機械+0.04
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc