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自己資本成長率
前年同期比の自己資本成長率
コンポジット構成
Pontiff & Woodgate (2008) 'Share Issuance and Cross-Sectional Returns'及びDaniel & Titman (2006)が報告した株式発行効果の代理指標。自己資本の急激な増加は増資や転換社債行使を示唆し、将来リターンの低下と関連する。McLean, Pontiff & Watanabe (2009)は日本を含む国際市場でも同効果を確認した。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.4%
+1.4% 0−1.4%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.55
IC₂₄
-0.00
ボラ
0.09
ヒット
47%
カバレッジ
83.1%
最大下落
-64.8%
回転率
12%
ユニバース
3,708
月次IC
的中 13/24
2024-05-0.032024-06-0.052024-07+0.062024-08+0.012024-09+0.012024-10+0.002024-11+0.072024-12-0.032025-01-0.052025-02+0.012025-03+0.092025-04+0.062025-05+0.022025-06+0.032025-07+0.042025-08+0.012025-09-0.032025-10-0.052025-11-0.012025-12-0.092026-01-0.062026-02-0.012026-03+0.022026-04-0.04
業種エクスポージャー
その他金融業+0.21小売業+0.12卸売業+0.06情報・通信業+0.04倉庫・運輸関連業+0.01サービス業+0.01不動産業-0.00医薬品-0.01
シグナル詳細
カテゴリ
Growth
サブカテゴリ
Capital Growth
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc