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利益成長率
前年同期比のEPS成長率
コンポジット構成
Chan, Jegadeesh & Lakonishok (1996) 'Momentum Strategies'で検証された利益モメンタム効果に基づく。EPSの前年同期比変化率を標準化し、利益成長トレンドを捕捉する。同研究は利益サプライズ後の株価ドリフト（PEAD）が6-12ヶ月持続することを示した。日本市場では決算発表後のアンダーリアクションが顕著であり、利益成長率は有効なアルファ源泉となる。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.3%
+1.2% 0−1.2%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.71
IC₂₄
+0.02
ボラ
0.05
ヒット
39%
カバレッジ
83.1%
最大下落
-49.7%
回転率
24%
ユニバース
3,708
月次IC
的中 17/24
2024-05-0.042024-06+0.012024-07+0.052024-08+0.022024-09-0.012024-10+0.032024-11+0.062024-12-0.022025-01-0.032025-02-0.022025-03+0.022025-04+0.032025-05+0.032025-06+0.062025-07+0.072025-08+0.072025-09+0.072025-10+0.032025-11+0.052025-12-0.022026-01+0.052026-02-0.072026-03+0.022026-04+0.00
業種エクスポージャー
電気機器+0.26パルプ・紙+0.14輸送用機器+0.08非鉄金属+0.04機械+0.02卸売業-0.00建設業-0.01銀行業-0.01
シグナル詳細
カテゴリ
Growth
サブカテゴリ
Earnings Growth
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc