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下方ボラティリティ
負のリターンのみの標準偏差（年率換算、下方リスク指標）
十分位スプレッド
D10−D1 · -1.5%
+1.8% 0−1.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.74
IC₂₄
-0.03
ボラ
0.24
ヒット
40%
カバレッジ
90.4%
最大下落
-98.3%
回転率
17%
ユニバース
4,034
月次IC
的中 7/24
2024-05+0.072024-06-0.052024-07-0.022024-08-0.112024-09-0.122024-10-0.022024-11-0.092024-12+0.062025-01-0.012025-02-0.002025-03-0.042025-04+0.092025-05+0.052025-06+0.032025-07-0.012025-08-0.102025-09-0.132025-10-0.132025-11-0.162025-12+0.012026-01-0.102026-02-0.042026-03+0.072026-04-0.03
業種エクスポージャー
鉱業+0.15非鉄金属+0.11輸送用機器+0.06電気機器+0.06精密機器+0.05機械+0.04医薬品+0.04ガラス・土石製品+0.03
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc