← シグナルライブラリポートフォリオを作成 →
下方ボラティリティ
負のリターンのみの標準偏差（年率換算、下方リスク指標）
十分位スプレッド
D10−D1 · -1.5%
+1.8% 0−1.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.77
IC₂₄
-0.04
ボラ
0.24
ヒット
39%
カバレッジ
91.4%
最大下落
-98.5%
回転率
17%
ユニバース
4,061
月次IC
的中 7/24
2024-07-0.022024-08-0.112024-09-0.122024-10-0.022024-11-0.092024-12+0.062025-01-0.012025-02-0.002025-03-0.042025-04+0.092025-05+0.052025-06+0.032025-07-0.012025-08-0.102025-09-0.132025-10-0.132025-11-0.162025-12+0.012026-01-0.102026-02-0.042026-03+0.072026-04-0.032026-05-0.102026-06+0.00
業種エクスポージャー
鉱業+0.24非鉄金属+0.15輸送用機器+0.07ゴム製品+0.05電気機器+0.05精密機器+0.04機械+0.03医薬品+0.03
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc