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ディフェンシブ合成
低ボラ・高配当・低レバレッジ・高利益率を統合した防御的指標
十分位スプレッド
D10−D1 · -2.3%
+2.7% 0−2.7%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.06
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.26
ヒット
32%
カバレッジ
93.4%
最大下落
-99.7%
回転率
7%
ユニバース
4,149
月次IC
的中 16/24
2024-07+0.022024-08+0.192024-09+0.162024-10-0.012024-11+0.062024-12-0.062025-01+0.052025-02+0.072025-03+0.042025-04-0.212025-05-0.112025-06-0.062025-07-0.062025-08+0.122025-09+0.102025-10+0.202025-11+0.172025-12-0.082026-01+0.022026-02+0.252026-03-0.062026-04+0.092026-05+0.232026-06+0.01
業種エクスポージャー
空運業+0.14陸運業+0.12食料品+0.12水産・農林業+0.11パルプ・紙+0.10倉庫・運輸関連業+0.09ゴム製品+0.08鉄鋼+0.07
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Stability
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc