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ディフェンシブ合成
低ボラ・高配当・低レバレッジ・高利益率を統合した防御的指標
十分位スプレッド
D10−D1 · -2.4%
+2.8% 0−2.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.10
IC₂₄
+0.04
ボラ
0.26
ヒット
31%
カバレッジ
93.1%
最大下落
-99.7%
回転率
7%
ユニバース
4,154
月次IC
的中 15/24
2024-05-0.082024-06+0.142024-07+0.022024-08+0.192024-09+0.162024-10-0.012024-11+0.062024-12-0.062025-01+0.052025-02+0.072025-03+0.042025-04-0.212025-05-0.112025-06-0.062025-07-0.062025-08+0.122025-09+0.102025-10+0.202025-11+0.172025-12-0.082026-01+0.022026-02+0.252026-03-0.062026-04+0.09
業種エクスポージャー
空運業+0.13食料品+0.11陸運業+0.11水産・農林業+0.10パルプ・紙+0.10ゴム製品+0.08倉庫・運輸関連業+0.08石油・石炭製品+0.07
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Stability
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc