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Month-Start Cumulative Return
Cumulative return index value at the first trading day of each month. Used for weight drift calculations.
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.7%
+1.3% 0−1.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.52
IC₂₄
+0.06
ボラ
0.16
ヒット
46%
カバレッジ
100.0%
最大下落
-89.7%
回転率
9%
ユニバース
4,464
月次IC
的中 19/24
2024-05+0.022024-06+0.042024-07+0.132024-08+0.132024-09+0.062024-10+0.022024-11+0.162024-12-0.042025-01-0.132025-02-0.032025-03+0.122025-04+0.022025-05+0.012025-06+0.062025-07+0.012025-08+0.132025-09+0.172025-10+0.112025-11+0.182025-12-0.022026-01+0.222026-02-0.192026-03+0.032026-04+0.13
業種エクスポージャー
非鉄金属+3.28電気機器+2.75建設業+2.54機械+1.80ゴム製品+1.80ガラス・土石製品+1.66精密機器+0.89化学+0.47
シグナル詳細
カテゴリ
Returns
サブカテゴリ
Cumulative Returns
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc