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カーハートモメンタム
Carhart4因子モデルのモメンタム因子
十分位スプレッド
D10−D1 · 5.3%
+3.8% 0−3.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+2.97
IC₂₄
+0.06
ボラ
0.21
ヒット
91%
カバレッジ
100.0%
最大下落
-20.6%
回転率
9%
ユニバース
4,444
月次IC
的中 18/24
2024-07+0.132024-08+0.142024-09+0.052024-10+0.022024-11+0.162024-12-0.042025-01-0.132025-02-0.032025-03+0.122025-04+0.022025-05+0.022025-06+0.062025-07+0.022025-08+0.122025-09+0.182025-10+0.112025-11+0.182025-12-0.012026-01+0.232026-02-0.222026-03+0.022026-04+0.142026-05+0.142026-06-0.07
業種エクスポージャー
電気機器+0.43建設業+0.33機械+0.32ゴム製品+0.31非鉄金属+0.27ガラス・土石製品+0.16精密機器+0.13化学+0.09
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc