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バランス5因子
バリュー・サイズ・品質・モメンタム・低リスクの5因子等加重合成
十分位スプレッド
D10−D1 · -1.5%
+1.8% 0−1.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.65
IC₂₄
+0.06
ボラ
0.11
ヒット
31%
カバレッジ
83.8%
最大下落
-96.9%
回転率
13%
ユニバース
3,724
月次IC
的中 18/24
2024-07-0.162024-08-0.072024-09+0.052024-10+0.012024-11+0.092024-12-0.012025-01+0.172025-02+0.092025-03-0.112025-04-0.052025-05-0.052025-06+0.162025-07+0.132025-08+0.192025-09+0.122025-10+0.112025-11+0.192025-12+0.142026-01+0.182026-02+0.062026-03+0.022026-04+0.042026-05+0.082026-06+0.00
業種エクスポージャー
パルプ・紙+0.26鉄鋼+0.25金属製品+0.22電気・ガス業+0.20輸送用機器+0.17繊維製品+0.16倉庫・運輸関連業+0.16海運業+0.14
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc