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バランス5因子
バリュー・サイズ・品質・モメンタム・低リスクの5因子等加重合成
十分位スプレッド
D10−D1 · -1.5%
+1.8% 0−1.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.64
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.11
ヒット
31%
カバレッジ
83.6%
最大下落
-96.8%
回転率
13%
ユニバース
3,732
月次IC
的中 16/24
2024-05-0.032024-06-0.042024-07-0.162024-08-0.072024-09+0.052024-10+0.012024-11+0.092024-12-0.012025-01+0.172025-02+0.092025-03-0.112025-04-0.052025-05-0.052025-06+0.162025-07+0.132025-08+0.192025-09+0.122025-10+0.112025-11+0.192025-12+0.142026-01+0.182026-02+0.062026-03+0.022026-04+0.04
業種エクスポージャー
鉄鋼+0.22パルプ・紙+0.21金属製品+0.19電気・ガス業+0.16その他製品+0.13銀行業+0.13繊維製品+0.12輸送用機器+0.11
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc