スクリーニング型ポートフォリオ | Komori | Komori

● スクリーニング型ポートフォリオ

シグナルで絞る。定量で組む。

スクリーニング型ポートフォリオを作成

スクリーニング条件

ファクター

%

0%100%

ファクター

%

0%100%

ファクター

%

0%100%

94銘柄/ 3,926 ユニバース

ユニバース

3,926

KEEP

94

2.4%

アクティブレンズ

3 / 3

バックテスト24ヶ月

年率12.4%

シャープ1.23

最大下落-8.2%

ボラ14.1%

※ サンプルデータ

テーマから自動構築したい場合はテーマ型 →

● テンプレート

スクリーニング型テンプレート

クオリティ・バリュー・スクリーン

10銘柄

高ROA(資本効率)と益回りの上位銘柄を抽出する、品質×割安のスクリーン。

CUMUL525.1%

SHARPE0.54

MAX DD-30.6%

VOL18.1%

YTD +8.4%1Y +69.8%3Y +26.4%

5101 横浜ゴム5.1%

9984 ソフトバンクグループ5.1%

1605 ＩＮＰＥＸ4.9%

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グロース・ファクター・スクリーン

10銘柄

成長ファクターが上位の銘柄を抽出するグロース・スクリーン。

CUMUL414.4%

SHARPE0.59

MAX DD-25.2%

VOL14.6%

YTD +6.6%1Y +40.1%3Y +19.1%

7203 トヨタ自動車0.0%

8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ0.0%

9984 ソフトバンクグループ0.0%

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