# VaR・ALMによる市場リスク管理｜池田泉州ホールディングス（8714）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「リスク管理部署がバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を用いて市場リスク量を把握するとともに、市場リスク量を一定の範囲内にコントロールすることを目的として、継続的なモニタリングを実施し、リスク限度額の遵守状況を監視しています。」 — VaRを用いた日次管理、損失上限、ALM委員会による資産・負債構造と金利リスクの管理を実施している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」 — ＶａＲ、損失上限、ＡＬＭ委員会による資産・負債管理及びギャップ分析を継続している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」 — VaR、損失上限、ALM委員会、ギャップ分析及び金利感応度分析による市場リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」 — VaR、損失上限、ALM委員会及びギャップ分析等による市場リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」 — VaR、損失上限、ALM委員会、ギャップ分析及び金利感応度分析による市場リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2019-fy)
- FY2023 再掲 「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」 — VaR、損失上限、リスク管理委員会及びＡＬＭ委員会、ギャップ分析・金利感応度分析による市場リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」 — VaR、損失上限、リスク管理委員会及びALM委員会による市場リスク管理の手法を継続している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2023-fy)
- FY2025 対処 「このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測期間240営業日)を採用しています。」 — VaRの算定方法及びALMによる市場リスク管理を継続している。市場リスク量全体は前年度の334億円から318億円へ低下した。 (https://komori.app/company/8714/filing/2024-fy)
- FY2026 その他 「また、相関を考慮した市場リスク量全体では380億円となっています。」 — VaR、リスク限度額、損失上限、ALM委員会及びギャップ分析等の管理手法を継続する一方、市場リスク量全体は前年度の318億円から380億円へ増加した。 (https://komori.app/company/8714/filing/2025-fy)