# 独立検証と年次再承認によるモデル管理｜野村ホールディングス（8604）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8604/threads/54f298f5e4d4 企業ページ: https://komori.app/company/8604 ## 経過 - FY2017-Q1 初出 「モデルの公式使用に先立ち、モデル検証グループは、モデルの健全性および包括性について、モデルの開発者から独立した立場で検証を行う責任を有しております。すべてのモデルはまた、適切性を保つためモデル検証グループによる年次再承認手続きを受けなければなりません。」 — 独立したモデル検証、変更時の承認、年次再承認をモデル・リスクへの対応手段として記載している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「モデルの公式使用に先立ち、モデル検証グループは、モデルの健全性および包括性について、モデルの開発者から独立した立場で検証を行う責任を有しております。すべてのモデルはまた、適切性を保つためモデル検証グループによる年次再承認手続きを受けなければなりません。」 — 独立検証、変更時の承認、最低年1回の再承認を継続。 (https://komori.app/company/8604/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 前進 「さらに、新しく導入したモデル・パフォーマンス・モニタリング実施手続きを行うことで、モデルが設計時の機能を失う状況や潜在的に機能しなくなる状況を特定し、場合によっては追加的な検証の実施など必要な手続きを取っております。」 — 従来の独立検証・年次再承認に加え、新たにモデル・パフォーマンス・モニタリング手続きを導入した。 (https://komori.app/company/8604/filing/2016-q3) - FY2018-Q1 再掲 「モデルの公式使用に先立ち、モデル検証グループは、モデルの健全性および包括性について、モデルの開発者から独立した立場で検証を行う責任を有しております。すべてのモデルはまた、適切性を保つためモデル検証グループによる年次再承認手続きを受けなければなりません。さらに、新しく導入したモデル・パフォーマンス・モニタリング実施手続きを行うことで、モデルが設計時の機能を失う状況や潜在的に機能しなくなる状況を特定し、場合によっては追加的な検証の実施など必要な手続きを取っております。」 — 独立検証、年次再承認、新たに導入したモデル・パフォーマンス・モニタリングを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「モデルの公式使用に先立ち、モデル検証グループは、モデルの健全性および包括性について、モデルの開発者から独立した立場で検証を行う責任を有しております。すべてのモデルはまた、適切性を保つためモデル検証グループによる年次再承認手続きを受けなければなりません。さらに、新しく導入したモデル・パフォーマンス・モニタリング実施手続きを行うことで、モデルが設計時の機能を失う状況や潜在的に機能しなくなる状況を特定し、場合によっては追加的な検証の実施など必要な手続きを取っております。」 — 独立検証、年次再承認、モデル・パフォーマンス・モニタリングおよび重要なモデル変更時の承認を継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「モデルの公式使用に先立ち、モデル検証グループは、モデルの健全性および包括性について、モデルの開発者から独立した立場で検証を行う責任を有しております。すべてのモデルはまた、適切性を保つためモデル検証グループによる年次再承認手続きを受けなければなりません。さらに、新しく導入したモデル・パフォーマンス・モニタリング実施手続きを行うことで、モデルが設計時の機能を失う状況や潜在的に機能しなくなる状況を特定し、場合によっては追加的な検証の実施など必要な手続きを取っております。」 — 独立検証、年次再承認、モデル・パフォーマンス・モニタリングおよび重要なモデル変更時の承認を継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2017-q3) - FY2019-Q1 再掲 「モデルの公式使用に先立ち、モデル検証グループは、モデルの健全性および包括性について、モデルの開発者から独立した立場で検証を行う責任を有しております。すべてのモデルはまた、適切性を保つためモデル検証グループによる年次再承認手続きを受けなければなりません。さらに、新しく導入したモデル・パフォーマンス・モニタリング実施手続きを行うことで、モデルが設計時の機能を失う状況や潜在的に機能しなくなる状況を特定し、場合によっては追加的な検証の実施など必要な手続きを取っております。」 — 独立検証、年次再承認、モデル・パフォーマンス・モニタリングおよび重要なモデル変更時の承認を継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2018-q1) - FY2019-Q3 再掲 「モデルの公式使用に先立ち、モデル検証グループは、モデルの健全性および包括性について、モデルの開発者から独立した立場で検証を行う責任を有しております。すべてのモデルはまた、適切性を保つためモデル検証グループによる年次再承認手続きを受けなければなりません。さらに、新しく導入したモデル・パフォーマンス・モニタリング実施手続きを行うことで、モデルが設計時の機能を失う状況や潜在的に機能しなくなる状況を特定し、場合によっては追加的な検証の実施など必要な手続きを取っております。」 — 独立検証、年次再承認、モデル・パフォーマンス・モニタリングおよび重要なモデル変更時の承認を継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 再定義 「すべての承認済みモデルは、適切性を保つため、その使用状況、複雑度、モデル変更の重要性に照らし合わせ定期的に再承認手続きを受けなければなりません。モデル・パフォーマンス・モニタリングを継続的に行うことで、モデルが設計時の機能を失う状況や潜在的に機能しなくなる状況を特定し、追加的な検証の実施など優先すべき改善策に対応できるようにしております。」 — モデル再承認の基準を使用状況・複雑度・変更の重要性に照らした定期手続きとして記載し、モデル・パフォーマンス・モニタリングも継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「すべての承認済みモデルは、適切性を保つため、その使用状況、複雑度、モデル変更の重要性に照らし合わせ定期的に再承認手続きを受けなければなりません。モデル・パフォーマンス・モニタリングを継続的に行うことで、モデルが設計時の機能を失う状況や潜在的に機能しなくなる状況を特定し、追加的な検証の実施など優先すべき改善策に対応できるようにしております。」 — 使用状況・複雑度・変更の重要性に応じた定期再承認と、モデル・パフォーマンス・モニタリングを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2019-q2) - FY2021-Q1 再掲 「新規モデルの導入および承認済みモデルの重要な変更にあたっては、正式使用の前に、モデル開発チームから独立したチームによる検証を受ける必要があります。モデルがこれまでと同様に適切であることを評価するため、承認されたモデルに対して年次再承認手続き、およびモデルのパフォーマンスのモニタリングを実施しています。」 — 独立検証、年次再承認およびモデル・パフォーマンス・モニタリングを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「新規モデルの導入および承認済みモデルの重要な変更にあたっては、正式使用の前に、モデル開発チームから独立したチームによる検証を受ける必要があります。モデルがこれまでと同様に適切であることを評価するため、承認されたモデルに対して年次再承認手続き、およびモデルのパフォーマンスのモニタリングを実施しています。」 — 独立検証、年次再承認およびモデル・パフォーマンス・モニタリングを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「新規モデルの導入および承認済みモデルの重要な変更にあたっては、正式使用の前に、モデル開発チームから独立したチームによる検証を受ける必要があります。モデルがこれまでと同様に適切であることを評価するため、承認されたモデルに対して年次再承認手続き、およびモデルのパフォーマンスのモニタリングを実施しています。」 — 独立検証、年次再承認およびモデル・パフォーマンス・モニタリングを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 後退 「新規モデルの導入および承認済みモデルの重要な変更にあたっては、正式使用の前に、モデル開発チームから独立したチームによる検証を受ける必要があります。モデルが適切であることを評価するため、承認されたモデルに対して定期検証手続き、およびモデルのパフォーマンスのモニタリングを実施しています。」 — 独立検証とモデル・パフォーマンス・モニタリングは継続しているが、前回まで明示されていた「年次再承認」から、今回は「定期検証手続き」とする記載になっている。 (https://komori.app/company/8604/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「新規モデルの導入および承認済みモデルの重要な変更にあたっては、正式使用の前に、モデル開発チームから独立したチームによる検証を受ける必要があります。モデルが適切であることを評価するため、承認されたモデルに対して定期検証手続き、およびモデルのパフォーマンスのモニタリングを実施しています。」 — 独立検証、定期検証およびモデル・パフォーマンス・モニタリングを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「新規モデルの導入および承認済みモデルの重要な変更にあたっては、正式使用の前に、モデル開発チームから独立したチームによる検証を受ける必要があります。モデルが適切であることを継続的に評価するため、承認されたモデルに対して定期検証手続き、およびモデルのパフォーマンスのモニタリングを実施しています。」 — 独立検証、定期検証およびモデル・パフォーマンス・モニタリングを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 再掲 「リスク・マネジメント部門内のバリュエーション・モデル・バリデーション・グループが、収益責任を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価しております。」 — 独立したVMVGによる評価モデルのレビュー、観察可能な市場価格・代替モデル・リスクプロファイルとの比較による定期的な見直しを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2022-q1) - FY2023-Q3 再掲 「リスク・マネジメント部門内のバリュエーション・モデル・バリデーション・グループが、収益責任を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価しております。」 — 独立したVMVGによる評価モデルのレビューと、観察可能な市場価格・代替モデル・リスクプロファイルとの比較による定期的な見直しを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 再掲 「リスク・マネジメント部門内のバリュエーション・モデル・バリデーション・グループが、収益責任を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価しております。」 — 収益責任部門から独立したVMVGによる評価モデルのレビューと、市場価格・代替モデル・リスクプロファイルとの比較による見直しを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2023-q1) - FY2024-Q3 再掲 「こうした時価評価モデルは定期的に市場動向に合うよう見直され、用いられるデータは最新の市場環境とリスクに応じて調整されます。リスク・マネジメント部門内のバリュエーション・モデル・バリデーション・グループが、収益責任を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価しております。」 — 収益責任部門から独立したバリュエーション・モデル・バリデーション・グループによるレビュー、データ調整、市場価格・代替モデル・リスクプロファイルとの比較を継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2023-q2) - FY2025-H1 再掲 「こうした時価評価モデルは定期的に市場動向に合うよう見直され、用いられるデータは最新の市場環境とリスクに応じて調整されます。リスク・マネジメント部門内のバリュエーション・モデル・バリデーション・グループが、収益責任を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価しております。」 — 独立したバリュエーション・モデル・バリデーション・グループによるレビュー、データ調整、市場価格・代替モデル・リスクプロファイルとの比較による見直しを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2024-h1) - FY2026-H1 再掲 「こうした時価評価モデルは定期的に市場動向に合うよう見直され、用いられるデータは最新の市場環境とリスクに応じて調整されます。リスク・マネジメント部門内のバリュエーション・モデル・バリデーション・グループが、収益責任を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価しております。」 — 独立したバリュエーション・モデル・バリデーション・グループによるレビュー、データ調整、市場価格・代替モデル・リスクプロファイルとの比較による見直しを継続している。 (https://komori.app/company/8604/filing/2025-h1)