# 流動性ポートフォリオの日次ストレス検証｜大和証券グループ本社（8601）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 複数のストレスシナリオを用いて、必要流動性の保有状況を日次確認している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 複数のストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 複数のストレスシナリオを用いた流動性ポートフォリオの日次確認を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 様々なストレスシナリオに基づき、流動性ポートフォリオを日次確認する運用を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 複数のストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 様々なストレスシナリオに基づき、流動性ポートフォリオを日次確認する運用を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 様々なストレスシナリオに基づき、流動性ポートフォリオを日次確認する運用を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 様々なストレスシナリオに基づき、流動性ポートフォリオを日次確認する運用を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 様々なストレスシナリオに基づき、流動性ポートフォリオを日次確認する運用を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 様々なストレスシナリオに基づき、流動性ポートフォリオを日次確認する運用を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 様々なストレスシナリオに基づき、流動性ポートフォリオを日次確認する運用を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 再掲 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 様々なストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 様々なストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。」 — 様々なストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており、１年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります。」 — 複数のストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認と、1年間の無担保調達不能を想定した業務継続の取組みを継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており、１年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります。」 — ストレスシナリオを踏まえた流動性ポートフォリオの日次確認と、1年間の無担保調達不能を想定した業務継続の取組みを継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており、１年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります。」 — ストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認と、1年間の無担保調達不能を想定した業務継続の取組みを継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「１年以内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており、１年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります。」 — 1年以内の無担保調達資金等を対象にしたストレス検証と、1年間の無担保調達不能を想定した業務継続の取組みを継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2020-fy)
- FY2022-Q3 再掲 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており、１年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります。」 — 様々なストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認と、1年間の無担保調達不能を想定した業務継続の取組みを継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 再掲 「一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており、１年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります。」 — 様々なストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認と、1年間の無担保調達不能を想定した業務継続の取組みを継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており、１年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります。」 — 様々なストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認と、1年間の無担保調達不能を想定した業務継続の取組みを継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており、１年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります。」 — 様々なストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認と、1年間の無担保調達不能を想定した業務継続の取組みを継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 再掲 「即ち、一定期間内に期日が到来する無担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し、様々なストレスシナリオを想定したうえで、それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しており、１年間無担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります。」 — 様々なストレスシナリオに基づく流動性ポートフォリオの日次確認と、1年間の無担保調達不能を想定した業務継続の取組みを継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2023-q2)
- FY2026-H1 再掲 「また、当社は、上記金融庁告示による規制上のLCR及びNSFRを流動性に係るリスクアペタイトとして管理・モニタリングしていることに加え、一定期間無担保調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように流動性ストレステストを中心とした流動性リスク管理態勢を構築しております。短期の無担保調達資金の十分性検証として、様々なストレスシナリオを想定したうえで、資金流出見込額をカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。長期の無担保調達資金の十分性検証として、ストレス期に換金性の低い資産に対する安定的な資金調達額を定期的にモニタリングしております。」 — LCR・NSFRをリスクアペタイトとして管理し、短期資金の流動性ポートフォリオを日次確認するとともに、長期資金について換金性の低い資産に対する安定調達額を定期モニタリングする態勢を継続している。 (https://komori.app/company/8601/filing/2025-h1)
- 2026-07-31 再掲 「短期の無担保調達資金の十分性検証として、様々なストレスシナリオを想定したうえで、資金流出見込額をカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております。長期の無担保調達資金の十分性検証として、ストレス期に換金性の低い資産に対する安定的な資金調達額を定期的にモニタリングしております。」 — 短期の流動性ポートフォリオの日次確認と、長期資金の安定調達額の定期モニタリングを継続している。 (https://komori.app/company/8601/disclosure/20260731504378)