# 金利等の市場リスク｜セブン銀行（8410）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8410/threads/2d805cb3c206
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## 経過

- FY2017 初出 「当社の市場リスクについては、金利リスクが主要なリスクであり、当社全体の資産・負債を対象として市場リスク量（ＶａＲ）を計測しております。平成29年３月31日時点で当社の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で4,753百万円であります。」 — 金利リスクを主要な市場リスクとし、VaRによる損失推計値4,753百万円を開示した。 (https://komori.app/company/8410/filing/2016-fy)
- FY2018 対処 「2018年３月31日時点で当社の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で1,071百万円であります。」 — 金利リスクを中心とする市場リスク量は、前年度開示の4,753百万円から1,071百万円となった。 (https://komori.app/company/8410/filing/2017-fy)
- FY2019 悪化 「2019年３月末時点で当社の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で7,650百万円であります。」 — 市場リスク量は前年度の1,071百万円から7,650百万円へ増加した。金利リスクを中心にVaRで計測しているが、通常では考えられない市場急変は捕捉できない場合があるとしている。 (https://komori.app/company/8410/filing/2018-fy)
- FY2020 悪化 「2020年３月末時点で当社の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で8,701百万円であります。」 — 市場リスク量は前年度の7,650百万円から8,701百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8410/filing/2019-fy)
- FY2021 対処 「2021年３月末時点で当社の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で2,578百万円であります。」 — 市場リスク量は前年度の8,701百万円から2,578百万円へ減少した。金利リスクを中心にVaRで計測する管理を継続している。 (https://komori.app/company/8410/filing/2020-fy)
- FY2022 悪化 「2022年３月末時点で当社の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で3,191百万円であります。」 — 市場リスク量は前年度の2,578百万円から3,191百万円へ増加した。金利リスクを中心とするVaR計測は継続している。 (https://komori.app/company/8410/filing/2021-fy)
- FY2023 悪化 「2023年３月末時点で当社の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で13,014百万円であります。」 — 市場リスク量は前年度の3,191百万円から13,014百万円へ増加した。金利リスクを中心とするVaR計測と日次モニタリングは継続している。 (https://komori.app/company/8410/filing/2022-fy)
- FY2024 悪化 「2024年３月末時点で市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で17,114百万円であります。」 — 市場リスク量は前年度の13,014百万円から17,114百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8410/filing/2023-fy)
- FY2026 対処 「2026年３月末時点で市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で4,908百万円（2025年３月末は9,238百万円）であります。」 — 市場リスク量は前年度末の9,238百万円から4,908百万円へ減少し、金利リスクを中心とするVaR計測・モニタリングを継続している。 (https://komori.app/company/8410/filing/2025-fy)