# ALM委員会・リスクリミット・VaRによる市場リスク管理｜宮崎銀行（8393）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「ＡＬＭ委員会において、半期毎に自己資本額を基準として、市場リスクの限度額及び市場関連リスク額の警戒水準であるアラームポイントを設定し、管理を行っております。ＶaＲの計測にあたっては、分散共分散法〔保有期間６ヶ月、信頼区間99％、観測期間240営業日〕を採用しております。」 — ALM委員会での限度額・アラームポイント設定、VaRによる金利・株式価格変動リスクの定量分析、流動性リスクの調達バランス管理を具体的な手段として開示している。 (https://komori.app/company/8393/filing/2016-fy)
- FY2019 再掲 「2019年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の金利リスクは7,707百万円、価格変動リスクは18,708百万円であり、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は23,847百万円となっております。」 — ALM委員会によるリスクリミット・アラームポイント管理とVaR計測を継続し、当期末の金利リスク、価格変動リスク、市場リスク量を定量開示している。 (https://komori.app/company/8393/filing/2018-fy)
- FY2020 対処 「2020年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の金利リスクは15,627百万円、価格変動リスクは14,482百万円であり、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は21,862百万円となっております。」 — 市場リスク量の合計は前年度末の23,847百万円から21,862百万円へ減少した。ALM委員会による限度額・アラームポイント管理とVaR計測は継続している。 (https://komori.app/company/8393/filing/2019-fy)
- FY2021 悪化 「2021年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の金利リスクは8,885百万円、価格変動リスクは22,146百万円であり、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は25,414百万円となっております。」 — 市場リスク量の合計は前年度末の21,862百万円から25,414百万円へ増加した。ALM委員会、リスクリミット、VaRによる管理方法は継続している。 (https://komori.app/company/8393/filing/2020-fy)
- FY2022 悪化 「2022年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の金利リスクは8,767百万円、価格変動リスクは33,213百万円であり、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は30,181百万円となっております。」 — 市場リスク量の合計は前年度末の25,414百万円から30,181百万円へ増加した。ALM委員会、リスクリミット、VaRによる管理方法は継続している。 (https://komori.app/company/8393/filing/2021-fy)
- FY2023 悪化 「2023年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の金利リスクは31,221百万円、価格変動リスクは26,493百万円であり、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は36,836百万円となっております。」 — 市場リスク量の合計は前年度末の30,181百万円から36,836百万円へ増加した。ALM委員会、リスクリミット、VaRによる管理方法は継続している。 (https://komori.app/company/8393/filing/2022-fy)
- FY2024 悪化 「市場リスクを適切にコントロールするため、ＡＬＭ委員会において、半期毎に自己資本額を基準として、市場リスクの限度額及び市場関連リスク額の警戒水準であるアラームポイントを設定し、管理を行っております。2024年３月31日（当期の連結決算日）現在、当行の市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は38,016百万円となっております。」 — ALM委員会・リスクリミット・VaRによる管理を継続する一方、市場リスク量の合計は前年度の36,836百万円から38,016百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8393/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間(2024年９月30日)」 — ALM委員会、リスクリミットおよびVaR等による市場リスク管理の枠組みを継続している。 (https://komori.app/company/8393/filing/2024-h1)
- FY2026 悪化 「当行では、これらの金融資産及び金融負債の市場リスクについて、ⅤaＲ（バリューアットリスク）計測による、金利の変動リスク及び株式の価格変動リスクの定量的分析を実施しております。2026年３月31日（当期の連結決算日）現在、市場リスク全体の相関を考慮したリスク量の合計は68,476百万円となっております。」 — ALM委員会、リスクリミット、VaRによる管理を継続する一方、市場リスク量の合計は前年度の38,016百万円から68,476百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8393/filing/2025-fy)