# VaRによる信用・市場リスクの定量化と資本配賦管理｜鳥取銀行（8383）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「また、信用リスク量をVaRで定量化し、統合リスク管理において信用リスク部分に配賦されたリスク資本配賦額の範囲内でカバーされるようにポートフォリオ管理を行い、資産の適正配分による信用リスク資本の極小化、収益の極大化を図る」 — 信用リスクをVaRで定量化し、リスク資本の配賦範囲内でポートフォリオを管理する仕組みを記載している。市場リスクについてもVaRを用い、当期末の3リスク合計を9,297百万円と開示している。 (https://komori.app/company/8383/filing/2016-fy)
- FY2018 その他 「平成30年３月31日(当期の連結決算日)現在での「預貸ギャップ金利リスク」「市場リスク」「政策投資株式リスク」の合計は7,149百万円であります。」 — VaR等による市場リスクの計量・報告を継続し、3リスク合計を7,149百万円と開示している。前回開示の9,297百万円から減少した。 (https://komori.app/company/8383/filing/2017-fy)
- FY2019 対処 「2019年３月31日(当期の連結決算日)現在での「預貸ギャップ金利リスク」「市場リスク」「政策投資株式リスク」の合計は5,163百万円であります。」 — VaR等によるリスク計量・資本配賦管理を継続し、3リスク合計は前回開示の7,149百万円から5,163百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8383/filing/2018-fy)
- FY2020 その他 「2020年３月31日(当期の連結決算日)現在での「預貸ギャップ金利リスク」「市場リスク」「政策投資株式リスク」の合計は5,945百万円であります。」 — VaR等によるリスク計量・資本配賦管理を継続したが、3リスク合計は前年度の5,163百万円から5,945百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8383/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「2021年３月31日(当期の連結決算日)現在での市場リスクの合計は3,987百万円であります。」 — VaRを用いた信用・市場リスクの定量化、資本配賦内でのポートフォリオ管理、バックテスティングを継続している。 (https://komori.app/company/8383/filing/2020-fy)
- FY2022 対処 「2022年３月31日(当期の連結決算日)現在での市場リスクの合計は3,598百万円であります。」 — VaR等を用いた市場リスクの計量と資本配賦管理を継続し、市場リスクの合計は前年度の3,987百万円から3,598百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8383/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「2023年３月31日(当期の連結決算日)現在での市場リスクの合計は8,092百万円であります。」 — VaRによる市場リスクの計量、資本配賦内での運用、バックテスティングを継続した。市場リスク合計は前年度の3,598百万円から8,092百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8383/filing/2022-fy)
- FY2025 対処 「2025年３月31日(当期の連結決算日)現在での市場リスクの合計は4,085百万円であります。」 — VaRによる市場リスクの計量、資本配賦内での運用、バックテスティングを継続し、市場リスク量は前年度の8,092百万円から4,085百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8383/filing/2024-fy)