# 統合リスク管理と自己資本の範囲内でのリスク制御｜百五銀行（8368）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「各種リスクの計量化など、リスク管理の高度化を進めており、計量化したリスクの総量を自己資本の一定範囲内にコントロールする統合リスク管理を実施しております。」 — 信用、市場、流動性、オペレーショナル・リスクを統合的に把握し、自己資本との関係で管理している。 (https://komori.app/company/8368/filing/2015-fy)
- FY2017 前進 「また、「統合リスク管理」の枠組みのもと、自己資本比率の算定に含まれない「銀行勘定の金利リスク」を含め、各種の市場リスクをＶａＲ等により計量化しており、リスク量をそれぞれのリスクに設定した限度枠に照らして管理すること等を通じて、適正なリスクテイクと安定的な収益の確保に努めております。」 — 統合リスク管理について、銀行勘定の金利リスクを含む市場リスクをVaR等で計量化し、限度枠で管理する具体的な運用を記載している。 (https://komori.app/company/8368/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 前進 「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては平成29年９月末より標準的手法から基礎的内部格付手法に変更しております。」 — 信用リスク・アセットの算出方法について、平成29年9月末から標準的手法から基礎的内部格付手法へ変更したという具体的な運用変更を開示している。 (https://komori.app/company/8368/filing/2017-q2)
- FY2018 前進 「平成30年３月31日現在で当行の金利リスク量（損失額の推計値）は、全体で8,821百万円（前連結会計年度末は21,927百万円）であります。」 — 統合リスク管理の運用について、VaR等による計量化と限度枠管理を継続し、金利リスク量は前年度末の219億27百万円から88億21百万円に低下した。 (https://komori.app/company/8368/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「また、各種リスクの計量化など、リスク管理の高度化を進めており、計量化したリスクの総量を自己資本の一定範囲内にコントロールする統合リスク管理を実施しております。」 — 信用・市場・流動性・オペレーショナルリスクを統合的に把握し、VaR等による計量化と限度枠管理を継続している。 (https://komori.app/company/8368/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「また、各種リスクの計量化など、リスク管理の高度化を進めており、計量化したリスクの総量を自己資本の一定範囲内にコントロールする統合リスク管理を実施しております。」 — 信用リスクでは与信集中リスクを含むVaR計量、市場リスクでは銀行勘定の金利リスク等のVaR計量を行い、ALMリスク管理委員会で毎月把握・評価・監視している。 (https://komori.app/company/8368/filing/2019-fy)
- FY2021 対処 「また、各種リスクの計量化など、リスク管理の高度化を進めており、計量化したリスクの総量を自己資本の一定範囲内にコントロールする統合リスク管理を実施しております。2021年３月31日現在で当行の金利リスク量（損失額の推計値）は、全体で15,223百万円（前連結会計年度末は18,620百万円）であります。」 — 統合リスク管理と自己資本の範囲内での管理を継続し、金利リスク量は186億20百万円から152億23百万円、株価リスク量は10億82百万円から6億36百万円、その他の価格変動リスク量は334億37百万円から188億59百万円へ低下した。 (https://komori.app/company/8368/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「2022年３月31日現在で当行の金利リスク量（損失額の推計値）は、全体で9,655百万円（前連結会計年度末は15,223百万円）であります。」 — 統合リスク管理のもとでVaR等による計量化と限度枠管理を継続し、金利リスク量は152億23百万円から96億55百万円へ低下した。株価リスク量は6億36百万円から6億72百万円へ増加、その他の価格変動リスク量は188億59百万円から142億52百万円へ低下した。また、VaRと現在価値の変動を比較するバックテスティングと乗数調整についても記載している。 (https://komori.app/company/8368/filing/2021-fy)
- FY2023 悪化 「2023年３月31日現在で当行の金利リスク量（損失額の推計値）は、全体で23,937百万円（前連結会計年度末は9,655百万円）であります。」 — VaR等による計量化と限度枠管理を継続する一方、金利リスク量は96億55百万円から239億37百万円へ増加した。株価リスク量も6億72百万円から11億8百万円、その他の価格変動リスク量も142億52百万円から165億28百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/8368/filing/2022-fy)
- FY2024 悪化 「2024年３月31日現在で当行の金利リスク量（損失額の推計値）は、全体で32,708百万円（前連結会計年度末は23,937百万円）であります。」 — VaR等による統合リスク管理を継続する一方、金利リスク量は239億37百万円から327億８百万円へ増加した。株価リスク量も11億８百万円から12億24百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8368/filing/2023-fy)
- FY2025 悪化 「2025年３月31日現在で当行の金利リスク量（損失額の推計値）は、全体で38,392百万円（前連結会計年度末は32,708百万円）であります。」 — 統合リスク管理とVaR等による計量化を継続する一方、金利リスク量は327億８百万円から383億92百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8368/filing/2024-fy)
- FY2026 悪化 「2026年３月31日現在で当行の金利リスク量（損失額の推計値）は、全体で45,969百万円（前連結会計年度末は38,392百万円）であります。」 — 統合リスク管理とVaR等による計量化を継続する一方、金利リスク量は383億92百万円から459億69百万円へ増加した。株価リスク量も14億50百万円から31億68百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/8368/filing/2025-fy)