# ALM・VaR等による市場リスク管理｜滋賀銀行（8366）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「ＶａＲ及び金利感応度分析等によりモニタリングを行い、定期的にＡＬＭ委員会に報告しております。」 — ALM委員会への報告、VaR、金利感応度分析、半期ごとの財務プラン・リスク管理方針を用いた市場リスク管理を示している。 (https://komori.app/company/8366/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「ＶａＲ及び金利感応度分析等によりモニタリングを行い、定期的にＡＬＭ委員会に報告しております。」 — 市場リスクについてVaR、金利感応度分析、ALM委員会への報告による管理が継続している。年度末の金利リスク量は9,643百万円、株価変動リスク量は76,592百万円と開示された。 (https://komori.app/company/8366/filing/2017-fy)
- FY2020 再掲 「ＶａＲによるリスク許容量を設定し、リスク量がその範囲内に収まっていることを日次で管理しております。」 — VaR、金利感応度分析、日次管理、ALM委員会への報告による市場リスク管理が継続している。 (https://komori.app/company/8366/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当行では、市場リスクのうち金利リスク及び株価変動リスクについて、統計的な手法であるＶａＲによりリスク量を定量的に把握するとともに、定期的にＡＬＭ委員会等へ報告するなど、適切にモニタリング・管理しております。」 — VaR、金利感応度分析、ALM委員会への報告による市場リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/8366/filing/2020-fy)