# VaR・ALMによる金利・為替・価格変動リスク管理｜八十二長野銀行（8359）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当行では、リスク管理上、原則全ての金融商品について市場リスクに関する定量的分析を行っており、主としてVaRを利用しております。VaRの算定にあたってはヒストリカル・シミュレーション法（信頼区間：99.9％、観測期間：市場性取引2,250日、預貸金取引1,250日）を採用しております。」 — VaR、ALM、リスク限度額、投資限度額・保有限度額、アラームポイント等を用いて市場リスクを定量管理している。 (https://komori.app/company/8359/filing/2016-fy)
- FY2018 その他 「当行では、リスク管理上、原則全ての金融商品について市場リスクに関する定量的分析を行っており、主としてVaRを利用しております。VaRの算定にあたってはヒストリカル・シミュレーション法（信頼区間：99.9％、観測期間：市場性取引2,500日、預貸金取引1,250日）を採用しております。」 — VaRによる市場リスク管理を継続し、観測期間は市場性取引2,250日から2,500日に更新された。期末の市場リスク量はトレーディング目的408百万円、トレーディング目的以外329,014百万円と開示されている。 (https://komori.app/company/8359/filing/2017-fy)
- FY2020 悪化 「2020年３月31日（当連結会計年度末日）現在、当行のトレーディング目的の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で1,128百万円（前連結会計年度末は908百万円）、トレーディング目的以外の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で318,036百万円（前連結会計年度末は298,318百万円）であります。」 — VaRによる市場リスク管理を継続する一方、トレーディング目的・それ以外の市場リスク量はいずれも前年度末から増加した。 (https://komori.app/company/8359/filing/2019-fy)
- FY2021 悪化 「2021年３月31日（当連結会計年度末日）現在、当行のトレーディング目的の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で1,188百万円（前連結会計年度末は1,128百万円）、トレーディング目的以外の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で464,470百万円（前連結会計年度末は334,874百万円）であります。」 — VaR等による市場リスク管理を継続する一方、トレーディング目的及びそれ以外の市場リスク量が前年度末から増加している。 (https://komori.app/company/8359/filing/2020-fy)
- FY2022 対処 「2022年３月31日（当連結会計年度末日）現在、当行のトレーディング目的の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で849百万円（前連結会計年度末は1,188百万円）、トレーディング目的以外の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で427,286百万円（前連結会計年度末は464,470百万円）であります。」 — 市場リスク量はトレーディング目的、非トレーディング目的とも前年度末から減少した。VaRの観測期間は1,250日と記載されている。 (https://komori.app/company/8359/filing/2021-fy)
- FY2024 悪化 「2024年３月31日（当連結会計年度末日）現在、当行のトレーディング目的の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で3,741百万円（前連結会計年度末は1,004百万円）、トレーディング目的以外の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で504,719百万円（前連結会計年度末は424,237百万円）であります。」 — VaRによる市場リスク管理を継続する一方、トレーディング目的及び非トレーディング目的の市場リスク量はいずれも前年度末から増加した。VaRの観測期間は3,750日と開示されている。 (https://komori.app/company/8359/filing/2023-fy)
- FY2026 悪化 「2026年３月31日（当連結会計年度末日）現在、当行の市場リスク量（損失額の推計値）は、総額で464,599百万円（前連結会計年度末は447,119百万円）であります。」 — VaR等による市場リスク管理を継続する一方、市場リスク量は前年度末から17,480百万円増加した。VaRの観測期間は4,250日、保有期間は120日とされている。 (https://komori.app/company/8359/filing/2025-fy)